PortfoliosLab logo
Сравнение SSO с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSO и TSM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SSO и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
966.76%
3,169.89%
SSO
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSO:

0.25

TSM:

0.55

Коэф-т Сортино

SSO:

0.62

TSM:

1.05

Коэф-т Омега

SSO:

1.09

TSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

SSO:

0.28

TSM:

0.69

Коэф-т Мартина

SSO:

1.05

TSM:

1.98

Индекс Язвы

SSO:

9.23%

TSM:

12.87%

Дневная вол-ть

SSO:

38.52%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

SSO:

-84.67%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

SSO:

-21.69%

TSM:

-26.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -15.17%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 17.18% против 24.04% соответственно.


SSO

С начала года

-15.17%

1 месяц

-8.65%

6 месяцев

-13.83%

1 год

10.79%

5 лет

24.81%

10 лет

17.18%

TSM

С начала года

-16.08%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-18.27%

1 год

22.57%

5 лет

28.03%

10 лет

24.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSO и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSO c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSO: 0.25
TSM: 0.55
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSO: 0.62
TSM: 1.05
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSO: 1.09
TSM: 1.13
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSO: 0.28
TSM: 0.69
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSO: 1.05
TSM: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.55
SSO
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и TSM

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TSM в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.99%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.50%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SSO и TSM

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-26.21%
SSO
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и TSM

ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.07%
19.77%
SSO
TSM