PortfoliosLab logo
Сравнение SQY с SQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQY и SQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
91.69%
SQY
SQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и SQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.61
SQ: 0.25
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.63
SQ: 0.64
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.91
SQ: 1.09
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.58
SQ: 0.30
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.67
SQ: 0.70


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.25
SQY
SQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и SQ

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, тогда как SQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
95.37%62.54%9.85%
SQ
Square, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQY и SQ


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-9.52%
SQY
SQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и SQ

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Square, Inc. (SQ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.44%
0
SQY
SQ