PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQY с SQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQY и SQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SQY и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.20%
39.21%
SQY
SQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

0.80

SQ:

0.37

Коэф-т Сортино

SQY:

1.28

SQ:

0.88

Коэф-т Омега

SQY:

1.17

SQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

SQY:

1.42

SQ:

0.22

Коэф-т Мартина

SQY:

2.86

SQ:

0.98

Индекс Язвы

SQY:

10.42%

SQ:

18.09%

Дневная вол-ть

SQY:

37.38%

SQ:

47.87%

Макс. просадка

SQY:

-20.92%

SQ:

-86.08%

Текущая просадка

SQY:

-7.93%

SQ:

-68.19%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность 25.95%, что значительно выше, чем у SQ с доходностью 15.90%.


SQY

С начала года

25.95%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

36.32%

1 год

27.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQ

С начала года

15.90%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

42.37%

1 год

16.22%

5 лет

7.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQY c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.800.37
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.280.88
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.10
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.420.53
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.860.98
SQY
SQ

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SQ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и SQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.80
0.37
SQY
SQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и SQ

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.43%, тогда как SQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
60.43%9.85%
SQ
Square, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQY и SQ

Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки SQ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и SQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.93%
-9.37%
SQY
SQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и SQ

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 12.52%, в то время как у Square, Inc. (SQ) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.52%
15.09%
SQY
SQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab