Сравнение SQY с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SQY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или VGT.
Основные характеристики
| SQY | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.59% | 21.81% |
| Дох-ть за 1 год | 44.21% | 38.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 10.08 |
| Индекс Язвы | 10.34% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 36.17% | 20.90% |
| Макс. просадка | -20.92% | -54.63% |
| Текущая просадка | -2.63% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между SQY и VGT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQY и VGT
С начала года, SQY показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и VGT
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и VGT
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.01%, что больше доходности VGT в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 65.01% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и VGT
Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и VGT
Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.