PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с TSLY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

SQY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или TSLY.

Корреляция

Корреляция между SQY и TSLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.25

TSLY:

0.79

Коэф-т Сортино

SQY:

-1.80

TSLY:

1.46

Коэф-т Омега

SQY:

0.47

TSLY:

1.19

Коэф-т Кальмара

SQY:

0.23

TSLY:

0.98

Коэф-т Мартина

SQY:

-4.26

TSLY:

2.24

Индекс Язвы

SQY:

25.49%

TSLY:

21.70%

Дневная вол-ть

SQY:

39.11%

TSLY:

55.68%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

TSLY:

-24.08%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -11.56%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-19.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-11.56%

1 месяц

28.97%

6 месяцев

-0.20%

1 год

43.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и TSLY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и TSLY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.77%, что меньше доходности TSLY в 101.65%

TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		88.77%62.54%9.85%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		101.65%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок SQY и TSLY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 3.12%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...