Сравнение SQY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
SQY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 27.83% | -5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
SQY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и TSLY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
SQY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
SQY
TSLY
Сравнение SQY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.35 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.13 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.04 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.23 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SQY и TSLY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и TSLY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.45%, что больше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и TSLY
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -49.52% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -19.82% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -18.44% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -20.39% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 8.37% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и TSLY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 10.12% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 24.88% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 44.37% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 46.08% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 46.08% | -3.35% |