PortfoliosLab logo
Сравнение SQY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQY и TSLY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
-10.09%
SQY
TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.61

TSLY:

0.75

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.63

TSLY:

1.36

Коэф-т Омега

SQY:

0.91

TSLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.58

TSLY:

0.86

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.67

TSLY:

2.09

Индекс Язвы

SQY:

14.53%

TSLY:

20.38%

Дневная вол-ть

SQY:

39.40%

TSLY:

55.62%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

TSLY:

-36.13%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -25.60%.


SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-25.60%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

0.21%

1 год

23.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQY и TSLY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.49
TSLY: 0.75
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.44
TSLY: 1.36
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.94
TSLY: 1.17
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.45
TSLY: 0.86
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.08
TSLY: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.75
SQY
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и TSLY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, что меньше доходности TSLY в 129.19%


TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
95.37%62.54%9.85%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
129.19%82.33%76.47%

Просадки

Сравнение просадок SQY и TSLY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-36.13%
SQY
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.01%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 23.71%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
23.71%
SQY
TSLY