PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXU с SPDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с SPDN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).

SPXU и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPDN.

Корреляция

Корреляция между SPXU и SPDN составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXU:

-0.61

SPDN:

-0.36

Коэф-т Сортино

SPXU:

-0.66

SPDN:

-0.41

Коэф-т Омега

SPXU:

0.91

SPDN:

0.94

Коэф-т Кальмара

SPXU:

-0.36

SPDN:

-0.10

Коэф-т Мартина

SPXU:

-1.40

SPDN:

-0.88

Индекс Язвы

SPXU:

25.82%

SPDN:

8.40%

Дневная вол-ть

SPXU:

58.22%

SPDN:

19.54%

Макс. просадка

SPXU:

-99.99%

SPDN:

-70.87%

Текущая просадка

SPXU:

-99.99%

SPDN:

-69.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -0.21%.

SPXU

С начала года

-11.68%

1 месяц

-23.63%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-35.35%

5 лет

-43.58%

10 лет

-38.99%

SPDN

С начала года

-0.21%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

2.44%

1 год

-7.04%

5 лет

-13.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXU и SPDN

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXU и SPDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXU c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPDN равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPDN

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности SPDN в 4.81%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.00%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.81%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPDN

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPDN

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...