Сравнение SPXU с SPDN
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.50%/yr vs -12.35%/yr for SPDN. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPDN по среднегодовой доходности: -41.50% против -12.35% соответственно.
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $473.51M | $394.94M | $428.91M | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам SPXU и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SPXU and SPDN is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SPXU and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SPXU
SPDN
Сравнение SPXU c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.87 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.70 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPDN
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.58% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -16.83% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.17% | -38.90% | -46.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | -44.45% | -46.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -74.25% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -75.55% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.38% | -48.96% | -44.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 8.74% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPDN
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 3.99% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 10.33% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 12.97% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 17.00% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 18.04% | +35.41% |
Сравнение комиссий SPXU и SPDN
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPDN
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPXU and SPDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXU has higher volatility (12.32%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPDN's -75.58%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.35% vs -41.50% for SPXU. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.35% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.42% for SPDN.
SPXU is categorized as S&P 500, while SPDN is Inverse Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.48% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор