Сравнение SPXU с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SPXU и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPDN.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPDN
Основные характеристики
SPXU:
-1.27
SPDN:
-1.20
SPXU:
-2.13
SPDN:
-1.75
SPXU:
0.77
SPDN:
0.81
SPXU:
-0.47
SPDN:
-0.21
SPXU:
-1.41
SPDN:
-1.39
SPXU:
33.34%
SPDN:
10.81%
SPXU:
37.10%
SPDN:
12.47%
SPXU:
-99.99%
SPDN:
-70.87%
SPXU:
-99.98%
SPDN:
-70.06%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -44.82%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -13.88%.
SPXU
-44.82%
1.13%
-20.56%
-45.27%
-45.11%
-39.10%
SPDN
-13.88%
0.64%
-4.90%
-14.08%
-13.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPDN
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPDN
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SPDN в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.43% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.07% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPDN
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPDN
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.