Сравнение SPXU с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SPXU и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPDN
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -44.60%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -13.96%.
SPXU
-44.60%
-3.02%
-26.07%
-51.78%
-46.30%
-39.34%
SPDN
-13.96%
-0.45%
-7.10%
-17.57%
-13.66%
N/A
Основные характеристики
| SPXU | SPDN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.42 | -1.43 |
| Коэф-т Сортино | -2.45 | -2.08 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | -1.51 |
| Индекс Язвы | 34.97% | 11.56% |
| Дневная вол-ть | 36.25% | 12.17% |
| Макс. просадка | -99.98% | -70.57% |
| Текущая просадка | -99.98% | -70.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPDN
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPDN
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SPDN в 6.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.44% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.00% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPDN
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPDN в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPDN
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.