PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с ES=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXT и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		-3.99%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.35% соответственно.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

ES=F

1 день
0.71%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.61%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.22%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYX

Доходность на риск

SPXT vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTES=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.86

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.48

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES=F равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPXT и ES=F составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPXT и ES=F

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и ES=F.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-57.11%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-25.02%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-34.45%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.69%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-12.57%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.98%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и ES=F

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.88%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.09%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.49%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.61%

-1.39%