PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXT с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с ES=F

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или ES=F.

Корреляция

Корреляция между SPXT и ES=F составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.74

ES=F:

0.62

Коэф-т Сортино

SPXT:

1.18

ES=F:

1.00

Коэф-т Омега

SPXT:

1.18

ES=F:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.82

ES=F:

0.66

Коэф-т Мартина

SPXT:

3.27

ES=F:

2.46

Индекс Язвы

SPXT:

3.92%

ES=F:

4.93%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.55%

ES=F:

19.36%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

SPXT:

-2.93%

ES=F:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью 0.67%.

SPXT

С начала года

2.86%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

1.88%

1 год

11.85%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

ES=F

С начала года

0.67%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

1.34%

1 год

12.17%

5 лет

14.73%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES=F равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и ES=F

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и ES=F

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеют волатильность 5.02% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...