PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXT с ES=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с ES=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или ES=F.

Корреляция

Корреляция между SPXT и ES=F составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPXT и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.84%
189.24%
SPXT
ES=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.57

ES=F:

0.24

Коэф-т Сортино

SPXT:

0.89

ES=F:

0.48

Коэф-т Омега

SPXT:

1.13

ES=F:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.59

ES=F:

0.24

Коэф-т Мартина

SPXT:

2.54

ES=F:

0.96

Индекс Язвы

SPXT:

3.63%

ES=F:

5.00%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.30%

ES=F:

19.09%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

ES=F:

-57.11%

Текущая просадка

SPXT:

-8.24%

ES=F:

-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у ES=F с доходностью -6.50%.

SPXT

С начала года

-2.77%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-1.45%

1 год

9.92%

5 лет

13.65%

10 лет

N/A

ES=F

С начала года

-6.50%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.20%

5 лет

12.90%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и ES=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXT: 0.46
ES=F: 0.24
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXT: 0.75
ES=F: 0.48
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPXT: 1.12
ES=F: 1.07
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXT: 0.47
ES=F: 0.24
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXT: 1.86
ES=F: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ES=F равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.24
SPXT
ES=F

Просадки

Сравнение просадок SPXT и ES=F

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и ES=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-9.95%
SPXT
ES=F

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и ES=F

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 12.01%, в то время как у S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
14.96%
SPXT
ES=F