PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с ES=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с ES=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while ES=F (S&P 500 E-Mini Futures) is an asset. Over the past 10 years, SPXT returned 11.51%/yr vs 13.66%/yr for ES=F. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и ES=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у ES=F с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям ES=F по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.66% соответственно.

SPXT

1 день
1.48%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.83%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.51%

ES=F

1 день
0.21%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.50%
1 год
26.86%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и ES=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.23%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
ES=F
S&P 500 E-Mini Futures		10.09%16.12%23.15%24.84%-18.86%26.94%16.02%28.97%-6.38%19.66%

Correlation

The correlation between SPXT and ES=F is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.76

The correlation between SPXT and ES=F shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

S&P 500 E-Mini Futures

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с ES=F:
ES=F с NQ=FES=F с SPYES=F с CL=FES=F с ^GSPCES=F с ^FVXES=F с GC=FES=F с ^TYX

Доходность на риск

SPXT vs. ES=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ES=F
Ранг доходности на риск ES=F: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES=F: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c ES=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и S&P 500 E-Mini Futures (ES=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTES=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.14

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.99

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.68

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

12.02

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. ES=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES=F равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и ES=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTES=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SPXT и ES=F

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ES=F в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и ES=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTES=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-57.11%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.95%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-18.54%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-25.02%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-34.45%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.47%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-12.49%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и ES=F

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTES=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.46%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.67%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.22%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.49%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.62%

-1.39%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and ES=F have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (3.00%) compared to ES=F (2.46%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs ES=F's -57.11%.

ES=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и ES=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор