PortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPYD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.37%
113.89%
SPXT
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.62

SPYD:

0.72

Коэф-т Сортино

SPXT:

0.96

SPYD:

1.05

Коэф-т Омега

SPXT:

1.14

SPYD:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.64

SPYD:

0.69

Коэф-т Мартина

SPXT:

2.79

SPYD:

2.41

Индекс Язвы

SPXT:

3.59%

SPYD:

4.60%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.30%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

SPXT:

-8.45%

SPYD:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.31%.


SPXT

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-2.07%

1 год

8.82%

5 лет

13.61%

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-2.31%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-6.42%

1 год

9.71%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXT и SPYD

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXT: 0.62
SPYD: 0.72
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXT: 0.96
SPYD: 1.05
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPXT: 1.14
SPYD: 1.15
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXT: 0.64
SPYD: 0.69
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXT: 2.79
SPYD: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.72
SPXT
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPYD

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SPYD в 4.57%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.41%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.57%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPYD

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.45%
-9.58%
SPXT
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPYD

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
10.55%
SPXT
SPYD