PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPXT и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.22% против 8.45% соответственно.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPXT и SPYD

SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPXT vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.49

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.78

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.59

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

2.09

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPXT и SPYD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPYD

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPYD

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-46.42%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.35%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-22.25%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-46.42%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.70%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.24%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.47%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPYD

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.03%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.61%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.67%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.24%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.80%

-3.58%