PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXT с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both S&P 500 funds - SPXT tracks the S&P 500 Ex-Information Technology Index while SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.48%/yr vs 8.60%/yr for SPYD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.60% соответственно.

SPXT

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.54%
1 год
17.42%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.48%

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		7.54%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between SPXT and SPYD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between SPXT and SPYD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и SPYD

Секторы
SPXT
SPYD

Финансовые услуги

19.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

15.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
7.3%

Здравоохранение

14.5%
5.3%

Промышленность

12.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
16.0%

Коммунальные услуги

4.2%
11.2%

Энергетика

3.3%
8.5%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.9%
26.5%

Технологии

1.1%
3.2%

Финансовые услуги

SPXT
19.0%
SPYD
11.9%

Коммуникационные услуги

SPXT
15.6%
SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPXT
14.9%
SPYD
7.3%

Здравоохранение

SPXT
14.5%
SPYD
5.3%

Промышленность

SPXT
12.5%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
SPYD
16.0%

Коммунальные услуги

SPXT
4.2%
SPYD
11.2%

Энергетика

SPXT
3.3%
SPYD
8.5%

Сырьевые материалы

SPXT
3.0%
SPYD
3.0%

Недвижимость

SPXT
2.9%
SPYD
26.5%

Технологии

SPXT
1.1%
SPYD
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SPXT vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXTSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.56

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.90

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

8.35

+1.12

SPXT vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXT и SPYD

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-46.42%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.05%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.13%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-22.25%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-46.42%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.11%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.44%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и SPYD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.08%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.33%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.31%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.93%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.05%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.76%

-3.57%

Сравнение комиссий SPXT и SPYD

SPXT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и SPYD

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.33%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and SPYD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to SPXT (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.48% vs 8.60% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.48% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXT.

SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.33% for SPXT.

SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор