PortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с TVDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и TVDAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPXT и TVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.24%
16.72%
SPXT
TVDAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

0.62

TVDAX:

1.17

Коэф-т Сортино

SPXT:

0.96

TVDAX:

1.64

Коэф-т Омега

SPXT:

1.14

TVDAX:

1.29

Коэф-т Кальмара

SPXT:

0.64

TVDAX:

0.42

Коэф-т Мартина

SPXT:

2.79

TVDAX:

5.90

Индекс Язвы

SPXT:

3.59%

TVDAX:

1.75%

Дневная вол-ть

SPXT:

16.30%

TVDAX:

8.86%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

TVDAX:

-49.72%

Текущая просадка

SPXT:

-8.45%

TVDAX:

-12.70%

Доходность по периодам


SPXT

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-2.07%

1 год

8.82%

5 лет

13.61%

10 лет

N/A

TVDAX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.26%

1 год

13.44%

5 лет

6.05%

10 лет

1.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXT и TVDAX

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TVDAX в 1.20%.


График комиссии TVDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TVDAX: 1.20%
График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и TVDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

TVDAX
Ранг риск-скорректированной доходности TVDAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVDAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVDAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVDAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVDAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c TVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXT: 0.62
TVDAX: 1.76
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXT: 0.96
TVDAX: 2.45
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXT: 1.14
TVDAX: 1.49
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXT: 0.64
TVDAX: 0.68
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXT: 2.79
TVDAX: 9.22

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TVDAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и TVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.76
SPXT
TVDAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и TVDAX

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TVDAX в 7.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.41%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%
TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund
7.14%7.14%0.18%0.12%0.00%0.28%0.48%0.39%0.33%0.23%0.49%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и TVDAX

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки TVDAX в -49.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и TVDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.45%
-9.85%
SPXT
TVDAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и TVDAX

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
0
SPXT
TVDAX