PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXT с TVDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с TVDAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX).

SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. TVDAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 27 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или TVDAX.

Корреляция

Корреляция между SPXT и TVDAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и TVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

SPXT

С начала года

2.86%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

1.88%

1 год

11.85%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

TVDAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXT и TVDAX

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TVDAX в 1.20%.

TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXT и TVDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
TVDAX
Ранг риск-скорректированной доходности TVDAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVDAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVDAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXT c TVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и TVDAX

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как TVDAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.33%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%
TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund		7.14%7.14%0.18%0.12%0.00%0.28%0.48%0.39%0.33%0.23%0.49%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и TVDAX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и TVDAX

Загрузка...