PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXT с TVDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXT и TVDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPXT и TVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.68%
5.50%
SPXT
TVDAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXT:

2.05

TVDAX:

2.28

Коэф-т Сортино

SPXT:

2.75

TVDAX:

3.15

Коэф-т Омега

SPXT:

1.37

TVDAX:

1.47

Коэф-т Кальмара

SPXT:

3.83

TVDAX:

0.78

Коэф-т Мартина

SPXT:

14.87

TVDAX:

13.07

Индекс Язвы

SPXT:

1.43%

TVDAX:

1.78%

Дневная вол-ть

SPXT:

10.40%

TVDAX:

10.20%

Макс. просадка

SPXT:

-34.38%

TVDAX:

-49.72%

Текущая просадка

SPXT:

-3.92%

TVDAX:

-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у TVDAX с доходностью 22.18%.


SPXT

С начала года

20.17%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

10.16%

1 год

20.47%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

TVDAX

С начала года

22.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

5.49%

1 год

22.92%

5 лет

2.47%

10 лет

1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXT и TVDAX

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TVDAX в 1.20%.


TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund
График комиссии TVDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXT c TVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXT, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.28
Коэффициент Сортино SPXT, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.753.15
Коэффициент Омега SPXT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.47
Коэффициент Кальмара SPXT, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.830.85
Коэффициент Мартина SPXT, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.8713.07
SPXT
TVDAX

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVDAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и TVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
2.28
SPXT
TVDAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и TVDAX

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TVDAX в 7.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.01%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%0.00%
TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund
7.14%0.18%0.12%0.00%0.28%0.48%0.39%0.33%0.23%0.49%0.68%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и TVDAX

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки TVDAX в -49.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и TVDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.92%
-9.85%
SPXT
TVDAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и TVDAX

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
0
SPXT
TVDAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab