Сравнение SPXL с ^NDX
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SPXL returned 29.28%/yr vs 19.93%/yr for ^NDX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 29.28% против 19.93% соответственно.
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
^NDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 18.47%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 19.93%
- Всё время*
- 14.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | $234.88T | $228.11T | $284.49T |
| $621.31M | $505.86M | $551.28M |
Сравнение доходности по годам SPXL и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.78% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between SPXL and ^NDX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between SPXL and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
SPXL
^NDX
Сравнение SPXL c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.33 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.37 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и ^NDX
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -82.90% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -12.12% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -22.93% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -35.56% | -28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -35.56% | -41.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.83% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -24.54% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.82% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и ^NDX
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 7.43% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 16.26% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 19.54% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.71% | 23.16% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 22.76% | +30.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXL and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXL has higher volatility (12.25%) compared to ^NDX (7.43%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs ^NDX's -82.90%.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор