PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXL и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 25.61% против 18.15% соответственно.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

SPXL vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXL^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.04

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.62

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.93

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.05

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXL^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPXL и ^NDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPXL и ^NDX

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXL^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-82.90%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-12.72%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-35.56%

-28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-35.56%

-41.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-8.04%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-24.72%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.49%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и ^NDX

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXL^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

6.65%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

12.93%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

22.77%

+31.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

22.61%

+27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

22.48%

+30.88%