Сравнение SPTS с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
SPTS и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или GBIL.
Основные характеристики
| SPTS | GBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 4.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 6.87 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 6.74 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 7.06 |
| Коэф-т Мартина | 16.59 | 30.03 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 0.18% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 1.11% |
| Макс. просадка | -5.83% | -0.76% |
| Текущая просадка | -0.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и GBIL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и GBIL
С начала года, SPTS показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и GBIL
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и GBIL
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GBIL в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.10% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и GBIL
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и GBIL
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.