PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTS с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTS и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и GBIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий SPTS и GBIL

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPTS vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTSGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

16.02

-13.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

81.70

-77.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

24.00

-22.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

200.44

-195.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

1,299.94

-1,282.79

SPTS vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTSGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

16.02

-13.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

5.55

-4.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

4.79

-4.30

Корреляция

Корреляция между SPTS и GBIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и GBIL

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GBIL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и GBIL

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTSGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-0.76%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.02%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-0.76%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.04%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и GBIL

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTSGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.08%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.15%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

0.25%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

0.58%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

0.47%

+1.26%