PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

SPTS и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.07% соответственно.

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий SPTS и VTIP

И SPTS, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

SPTS vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.09

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

3.15

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

4.11

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.61

13.24

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.12

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между SPTS и VTIP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и VTIP

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и VTIP

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-6.27%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.98%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-5.50%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-6.27%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.26%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.05%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и VTIP

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.97%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.90%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.78%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

2.74%

-1.01%