Сравнение SPTS с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SPTS и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или VTIP.
Основные характеристики
| SPTS | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.29% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 16.59 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 2.17% |
| Макс. просадка | -5.83% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и VTIP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и VTIP
С начала года, SPTS показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и VTIP
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и VTIP
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и VTIP
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и VTIP
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.