Сравнение SPTS с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SPTS и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или VTIP.
Основные характеристики
SPTS | VTIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.62% | 1.47% |
Дох-ть за 1 год | 2.96% | 4.34% |
Дох-ть за 3 года | 0.06% | 2.00% |
Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 3.27% |
Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 2.01% |
Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.72 |
Дневная вол-ть | 2.03% | 2.50% |
Макс. просадка | -5.83% | -6.27% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и VTIP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и VTIP
С начала года, SPTS показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и VTIP
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и VTIP
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VTIP в 3.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.02% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.30% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и VTIP
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и VTIP
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.41% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.