Сравнение SPTS с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SPTS и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или VTIP.
Корреляция
Корреляция между SPTS и VTIP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и VTIP
Основные характеристики
SPTS:
3.33
VTIP:
3.64
SPTS:
5.34
VTIP:
5.88
SPTS:
1.72
VTIP:
1.83
SPTS:
5.92
VTIP:
8.94
SPTS:
17.40
VTIP:
26.85
SPTS:
0.33%
VTIP:
0.25%
SPTS:
1.69%
VTIP:
1.85%
SPTS:
-5.83%
VTIP:
-6.27%
SPTS:
-0.20%
VTIP:
-0.66%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.82% соответственно.
SPTS
1.75%
0.73%
2.39%
5.89%
1.17%
1.47%
VTIP
2.91%
0.91%
3.14%
6.85%
3.97%
2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и VTIP
SPTS берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и VTIP
SPTS
VTIP
Сравнение SPTS c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и VTIP
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTIP в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.18% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и VTIP
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и VTIP
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.