PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPTL с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с FBND

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

SPTL и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или FBND.

Корреляция

Корреляция между SPTL и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

-0.06

FBND:

0.94

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.14

FBND:

1.50

Коэф-т Омега

SPTL:

1.02

FBND:

1.18

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.01

FBND:

0.61

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.07

FBND:

2.93

Индекс Язвы

SPTL:

7.07%

FBND:

1.90%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.98%

FBND:

5.38%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

SPTL:

-39.42%

FBND:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -0.18% против 2.25% соответственно.

SPTL

С начала года

0.64%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-1.15%

1 год

-0.79%

5 лет

-9.00%

10 лет

-0.18%

FBND

С начала года

2.24%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.06%

1 год

5.02%

5 лет

0.63%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPTL и FBND

SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и FBND

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FBND в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.11%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.66%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и FBND

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и FBND

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...