Сравнение SPTL с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
SPTL и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTL и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -0.88% против 2.78% соответственно.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и FBND
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
SPTL vs. FBND — Ранг доходности на риск
SPTL
FBND
Сравнение SPTL c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.03 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.44 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.69 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.25 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.03 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и FBND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и FBND
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и FBND
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -17.25% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -2.79% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -17.25% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -17.25% | -28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -1.80% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.38% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 0.90% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и FBND
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.66% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 2.62% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 4.44% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 5.90% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 6.08% | +7.90% |