PortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPTL и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54%
27.43%
SPTL
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

0.39

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.63

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

SPTL:

1.07

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.12

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.77

FBND:

3.88

Индекс Язвы

SPTL:

6.66%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.98%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

SPTL:

-38.04%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -0.60% против 2.19% соответственно.


SPTL

С начала года

2.93%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.72%

1 год

6.48%

5 лет

-8.97%

10 лет

-0.60%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTL и FBND

SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTL: 0.39
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино SPTL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTL: 0.63
FBND: 1.96
Коэффициент Омега SPTL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTL: 1.07
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара SPTL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTL: 0.12
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина SPTL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTL: 0.77
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
1.34
SPTL
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и FBND

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FBND в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.99%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и FBND

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-3.18%
SPTL
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и FBND

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
2.33%
SPTL
FBND