Сравнение SPTL с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
SPTL и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.01% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -0.87% против 1.01% соответственно.
SPTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.87%
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TYO
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
SPTL vs. TYO — Ранг доходности на риск
SPTL
TYO
Сравнение SPTL c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.46 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.35 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и TYO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TYO
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности TYO в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TYO
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -89.25% | +43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -11.86% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -24.40% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -52.21% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -78.07% | +41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -71.03% | +57.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 7.10% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TYO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.92% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 9.68% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 16.40% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 23.19% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 20.22% | -6.24% |