Сравнение SPTL с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
SPTL и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или TYO.
Корреляция
Корреляция между SPTL и TYO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TYO
Основные характеристики
SPTL:
0.39
TYO:
-0.32
SPTL:
0.63
TYO:
-0.32
SPTL:
1.07
TYO:
0.96
SPTL:
0.12
TYO:
-0.08
SPTL:
0.77
TYO:
-0.61
SPTL:
6.66%
TYO:
10.38%
SPTL:
12.98%
TYO:
19.93%
SPTL:
-46.20%
TYO:
-89.25%
SPTL:
-38.04%
TYO:
-78.69%
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: -0.60% против -1.09% соответственно.
SPTL
2.93%
0.04%
-0.72%
6.48%
-8.97%
-0.60%
TYO
-6.82%
-2.15%
0.46%
-8.28%
13.79%
-1.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TYO
SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTL и TYO
SPTL
TYO
Сравнение SPTL c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TYO
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TYO в 4.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.99% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.26% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TYO
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TYO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 5.28%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.