PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с TYO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.04%/yr vs 1.68%/yr for TYO. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPTL charges 0.03%/yr vs 1.08%/yr for TYO.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -1.04% против 1.68% соответственно.

SPTL

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.00%
1 год
3.88%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-1.04%

TYO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.63%
1 год
4.78%
3 года*
7.50%
5 лет*
12.41%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.19%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		7.57%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Correlation

The correlation between SPTL and TYO is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.88

The correlation between SPTL and TYO has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с TMFTYO с ^GSPCTYO с PFIX

Доходность на риск

SPTL vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.33

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.57

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.46

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

0.82

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TYO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.54

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.34

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SPTL и TYO

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-89.25%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-10.48%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-24.40%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-24.40%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-52.21%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.75%

-77.28%

+40.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-71.10%

+56.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.85%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и TYO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.60%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.95%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

10.15%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

14.56%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

23.22%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

20.18%

-6.24%

Сравнение комиссий SPTL и TYO

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и TYO

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TYO в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.83%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTL and TYO have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.95%) compared to SPTL (2.60%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs TYO's -89.25%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.68% vs -1.04% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.68% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.83% for TYO.

SPTL is categorized as Government Bonds, while TYO is Leveraged Bonds. SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 1.08% for TYO.

SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор