Сравнение SPTL с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
SPTL и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или TYO.
Основные характеристики
| SPTL | TYO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.06% | 14.50% |
| Дох-ть за 1 год | -7.41% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | -9.50% | 19.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.48% | 4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.43% | -3.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 15.15% | 24.30% |
| Макс. просадка | -46.20% | -89.25% |
| Current Drawdown | -39.70% | -77.99% |
Корреляция
Корреляция между SPTL и TYO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TYO
С начала года, SPTL показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 0.43% против -3.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TYO
SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TYO
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TYO в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.67% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.12% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TYO
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TYO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.60%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.