Хотите диверсифицировать портфель помимо SPTI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SPTI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SPTI
1136 ETF имеют низкую корреляцию с SPTI (менее 0.3), из них 93 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.44, почти не изменилась с -0.53 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.50 | -0.53 | 56 | Leveraged Currency | SPTI vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.44 | -0.27 | -0.18 | 54 | Oil & Gas | SPTI vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.41 | -0.25 | -0.16 | 72 | Oil & Gas | SPTI vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.39 | -0.21 | -0.13 | 51 | Commodities | SPTI vs GSG | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.38 | — | — | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | SPTI vs FFUT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SPTI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Diamondback Energy, Inc. (FANG) (Energy), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc. | -0.34 | -0.19 | -0.16 | 72 | Energy | |
| Marvell Technology, Inc. | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 90 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.03 | -0.00 | 0.02 | 93 | Technology | |
| First Solar, Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 59 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.10 | -0.00 | -0.01 | 89 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPTI
Добавьте SPTI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPTI