Сравнение SPMD с FLVCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX).
SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или FLVCX.
Основные характеристики
| SPMD | FLVCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 13.42% |
| Дох-ть за 1 год | 23.36% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.06% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.55% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 15.83% | 15.91% |
| Макс. просадка | -57.62% | -69.99% |
| Current Drawdown | -2.04% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между SPMD и FLVCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и FLVCX
С начала года, SPMD показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 13.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMD имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции FLVCX немного впереди с 9.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и FLVCX
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c FLVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и FLVCX
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FLVCX в 10.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.38% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 10.75% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 19.08% | 27.48% | 8.18% | 0.76% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и FLVCX
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и FLVCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и FLVCX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.