PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMD с FLVCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD с FLVCX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX).

SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или FLVCX.

Корреляция

Корреляция между SPMD и FLVCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPMD и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMD:

0.19

FLVCX:

-0.15

Коэф-т Сортино

SPMD:

0.42

FLVCX:

0.13

Коэф-т Омега

SPMD:

1.05

FLVCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SPMD:

0.16

FLVCX:

-0.05

Коэф-т Мартина

SPMD:

0.51

FLVCX:

-0.19

Индекс Язвы

SPMD:

7.73%

FLVCX:

10.08%

Дневная вол-ть

SPMD:

21.84%

FLVCX:

31.12%

Макс. просадка

SPMD:

-57.62%

FLVCX:

-69.99%

Текущая просадка

SPMD:

-8.28%

FLVCX:

-21.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции FLVCX по среднегодовой доходности: 8.57% против -1.10% соответственно.

SPMD

С начала года

-0.50%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-2.94%

1 год

4.18%

5 лет

16.13%

10 лет

8.57%

FLVCX

С начала года

1.20%

1 месяц

20.44%

6 месяцев

-2.73%

1 год

-3.35%

5 лет

8.82%

10 лет

-1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPMD и FLVCX

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMD и FLVCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг риск-скорректированной доходности FLVCX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMD c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа FLVCX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и FLVCX

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FLVCX в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.46%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		0.81%0.82%0.62%0.80%0.24%0.11%0.10%0.00%0.20%1.12%8.18%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и FLVCX

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и FLVCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и FLVCX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 5.90%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...