Сравнение SPMD с FLVCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX).
SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или FLVCX.
Основные характеристики
| SPMD | FLVCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 15.03% |
| Дох-ть за 1 год | 29.43% | 20.03% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | -6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 5.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.72% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.24 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 20.67% |
| Макс. просадка | -57.62% | -69.99% |
| Текущая просадка | -3.53% | -19.31% |
Корреляция
Корреляция между SPMD и FLVCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и FLVCX
С начала года, SPMD показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у FLVCX с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции SPMD превзошли акции FLVCX по среднегодовой доходности: 9.72% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и FLVCX
SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c FLVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и FLVCX
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FLVCX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
FLVCX Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 0.85% | 0.62% | 0.80% | 0.24% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.20% | 1.12% | 8.18% | 0.76% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и FLVCX
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и FLVCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и FLVCX
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеют волатильность 5.48% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.