PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD с FLVCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX).

SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMD и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FLVCX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям FLVCX по среднегодовой доходности: 10.82% против 13.20% соответственно.

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGKFLVCX с FELAX

Сравнение комиссий SPMD и FLVCX

SPMD берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLVCX в 0.74%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

SPMD vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMDFLVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.14

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.68

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVCX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMDFLVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPMD и FLVCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD и FLVCX

Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FLVCX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%

Просадки

Сравнение просадок SPMD и FLVCX

Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и FLVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMDFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-70.02%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.31%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-28.54%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-44.14%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-9.32%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-11.06%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.00%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD и FLVCX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) составляет 6.47%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что SPMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMDFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.52%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

16.65%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

27.29%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.59%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.26%

-2.09%