Сравнение SPMD с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPMD и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPMD и SPLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMD и SPLG
Основные характеристики
SPMD:
0.93
SPLG:
2.04
SPMD:
1.37
SPLG:
2.72
SPMD:
1.17
SPLG:
1.38
SPMD:
1.81
SPLG:
3.02
SPMD:
5.18
SPLG:
13.51
SPMD:
2.87%
SPLG:
1.88%
SPMD:
16.03%
SPLG:
12.47%
SPMD:
-57.62%
SPLG:
-54.50%
SPMD:
-8.21%
SPLG:
-3.57%
Доходность по периодам
С начала года, SPMD показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции SPMD уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.08% соответственно.
SPMD
13.44%
-3.08%
7.01%
13.34%
10.21%
9.32%
SPLG
24.63%
-0.30%
7.63%
24.72%
14.60%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD и SPLG
SPMD берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMD c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD и SPLG
Дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPLG в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.04% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.93% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD и SPLG
Максимальная просадка SPMD за все время составила -57.62%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD и SPLG
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SPMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.