PortfoliosLab logo
Сравнение SPLG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLG и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPLG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.04%
557.08%
SPLG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLG:

0.54

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPLG:

0.87

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPLG:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPLG:

0.55

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPLG:

2.26

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPLG:

4.55%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPLG:

19.28%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPLG:

-54.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPLG:

-9.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность -5.79%, а VOO немного выше – -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLG имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции VOO немного впереди с 12.12%.


SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.71%

10 лет

12.09%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLG и VOO

И SPLG, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLG: 0.54
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLG: 0.87
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPLG: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLG: 0.55
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLG: 2.26
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPLG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
SPLG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG и VOO

Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPLG и VOO

Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.92%
-9.90%
SPLG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG и VOO

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.16% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.16%
13.96%
SPLG
VOO