Сравнение SPLG с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SPLG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или SPYV.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и SPYV
Доходность по периодам
С начала года, SPLG показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции SPLG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.53% соответственно.
SPLG
26.18%
1.78%
13.64%
32.35%
15.70%
13.24%
SPYV
18.29%
1.88%
11.95%
25.98%
12.49%
10.53%
Основные характеристики
| SPLG | SPYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.55 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 9.98% |
| Макс. просадка | -54.50% | -58.45% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и SPYV
SPLG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLG и SPYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и SPYV
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPYV в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.94% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и SPYV
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SPLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.