Сравнение SPLG с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SPLG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или SPYV.
Корреляция
Корреляция между SPLG и SPYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и SPYV
Основные характеристики
SPLG:
2.04
SPYV:
1.32
SPLG:
2.73
SPYV:
1.89
SPLG:
1.38
SPYV:
1.23
SPLG:
3.09
SPYV:
1.67
SPLG:
12.94
SPYV:
5.38
SPLG:
2.01%
SPYV:
2.54%
SPLG:
12.72%
SPYV:
10.37%
SPLG:
-54.52%
SPYV:
-58.45%
SPLG:
-2.19%
SPYV:
-5.93%
Доходность по периодам
С начала года, SPLG показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции SPLG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.36% соответственно.
SPLG
1.13%
-2.00%
7.15%
26.46%
14.15%
13.51%
SPYV
0.98%
-1.59%
2.46%
14.44%
10.45%
10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и SPYV
SPLG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLG и SPYV
SPLG
SPYV
Сравнение SPLG c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и SPYV
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPYV в 2.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.26% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и SPYV
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.52%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SPLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.