PortfoliosLab logo
Сравнение SPLG с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLG и SPYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPLG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
548.77%
360.65%
SPLG
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLG:

0.56

SPYV:

0.22

Коэф-т Сортино

SPLG:

0.91

SPYV:

0.42

Коэф-т Омега

SPLG:

1.13

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPLG:

0.58

SPYV:

0.19

Коэф-т Мартина

SPLG:

2.40

SPYV:

0.73

Индекс Язвы

SPLG:

4.51%

SPYV:

4.68%

Дневная вол-ть

SPLG:

19.27%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

SPLG:

-54.52%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

SPLG:

-10.56%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPLG показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции SPLG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.37% соответственно.


SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLG и SPYV

SPLG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLG и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLG: 0.56
SPYV: 0.22
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLG: 0.91
SPYV: 0.42
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPLG: 1.13
SPYV: 1.06
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLG: 0.58
SPYV: 0.19
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLG: 2.40
SPYV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа SPLG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.22
SPLG
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG и SPYV

Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок SPLG и SPYV

Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.52%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.56%
-10.79%
SPLG
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG и SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что SPLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.16%
12.01%
SPLG
SPYV