Сравнение SPLG с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPLG и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или SPYD.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и SPYD
Доходность по периодам
С начала года, SPLG показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 20.83%.
SPLG
25.01%
0.63%
11.70%
32.35%
15.52%
13.18%
SPYD
20.83%
-0.71%
13.85%
33.96%
8.59%
N/A
Основные характеристики
| SPLG | SPYD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 17.67 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 13.05% |
| Макс. просадка | -54.50% | -46.42% |
| Текущая просадка | -1.76% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и SPYD
SPLG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLG и SPYD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и SPYD
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SPYD в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.03% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и SPYD
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.