Сравнение SPLG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SPLG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и SCHX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность 26.18%, а SCHX немного выше – 27.18%. За последние 10 лет акции SPLG уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.85% соответственно.
SPLG
26.18%
1.78%
13.64%
32.35%
15.70%
13.24%
SCHX
27.18%
2.30%
14.79%
33.93%
17.23%
14.85%
Основные характеристики
| SPLG | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 17.55 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.37% |
| Макс. просадка | -54.50% | -34.33% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и SCHX
И SPLG, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLG и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и SCHX
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и SCHX
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и SCHX
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.98% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.