Сравнение SPLG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SPLG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SPLG и SCHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и SCHX
Основные характеристики
SPLG:
1.89
SCHX:
1.92
SPLG:
2.54
SCHX:
2.57
SPLG:
1.35
SCHX:
1.35
SPLG:
2.83
SCHX:
2.89
SPLG:
11.76
SCHX:
11.83
SPLG:
2.03%
SCHX:
2.09%
SPLG:
12.61%
SCHX:
12.87%
SPLG:
-54.52%
SCHX:
-34.33%
SPLG:
-0.42%
SCHX:
-0.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность 4.15%, а SCHX немного выше – 4.31%. За последние 10 лет акции SPLG уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.28% против 15.70% соответственно.
SPLG
4.15%
1.21%
10.48%
24.44%
14.69%
13.28%
SCHX
4.31%
1.00%
11.05%
25.42%
16.39%
15.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и SCHX
И SPLG, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPLG и SCHX
SPLG
SCHX
Сравнение SPLG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и SCHX
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHX в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.28% | 2.38% | 2.87% | 2.31% | 3.04% | 4.92% | 2.57% | 2.45% | 3.40% | 2.83% | 4.18% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и SCHX
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и SCHX
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.