Сравнение SPLG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPLG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или IVV.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и IVV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность 25.48%, а IVV немного ниже – 25.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLG имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции IVV немного отстают с 13.13%.
SPLG
25.48%
1.00%
11.83%
31.86%
15.64%
13.21%
IVV
25.45%
0.97%
11.84%
31.81%
15.61%
13.13%
Основные характеристики
| SPLG | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.17% |
| Макс. просадка | -54.50% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и IVV
И SPLG, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLG и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и IVV
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и IVV
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и IVV
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.09% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.