Сравнение SPLG с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPLG и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или SPYG.
Корреляция
Корреляция между SPLG и SPYG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и SPYG
Основные характеристики
SPLG:
2.26
SPYG:
2.25
SPLG:
3.00
SPYG:
2.89
SPLG:
1.42
SPYG:
1.41
SPLG:
3.32
SPYG:
3.08
SPLG:
14.73
SPYG:
12.14
SPLG:
1.90%
SPYG:
3.24%
SPLG:
12.40%
SPYG:
17.49%
SPLG:
-54.50%
SPYG:
-67.79%
SPLG:
-2.50%
SPYG:
-2.45%
Доходность по периодам
С начала года, SPLG показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции SPLG уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.11% против 15.23% соответственно.
SPLG
26.00%
-0.14%
9.34%
26.48%
14.82%
13.11%
SPYG
37.65%
3.29%
11.66%
37.77%
17.47%
15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и SPYG
SPLG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и SPYG
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPYG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.40% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и SPYG
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и SPYG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) составляет 3.81%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SPLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.