Сравнение SPLG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPLG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или VTI.
Основные характеристики
| SPLG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.32% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 25.23% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.52% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.74% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 12.08% |
| Макс. просадка | -54.50% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.83% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между SPLG и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и VTI
С начала года, SPLG показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции SPLG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.74% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и VTI
И SPLG, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и VTI
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и VTI
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и VTI
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.59% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.