Сравнение SPLG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPLG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLG или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPLG и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность 25.53%, а VTI немного ниже – 24.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLG имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции VTI немного отстают с 12.63%.
SPLG
25.53%
1.19%
12.22%
32.13%
15.59%
13.21%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| SPLG | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.50% |
| Макс. просадка | -54.50% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLG и VTI
И SPLG, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPLG и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPLG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG и VTI
Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPLG и VTI
Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG и VTI
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.09% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.