PortfoliosLab logo
Сравнение SPLG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLG и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPLG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
548.77%
540.43%
SPLG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLG:

0.56

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SPLG:

0.91

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SPLG:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPLG:

0.58

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SPLG:

2.40

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SPLG:

4.51%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SPLG:

19.27%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPLG:

-54.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPLG:

-10.56%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPLG показывает доходность -6.46%, а SPY немного выше – -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLG имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции SPY немного отстают с 11.95%.


SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLG и SPY

SPLG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLG: 0.56
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLG: 0.91
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPLG: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLG: 0.58
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLG: 2.40
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SPLG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.54
SPLG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG и SPY

Дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPLG и SPY

Максимальная просадка SPLG за все время составила -54.52%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.56%
-10.54%
SPLG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG и SPY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) составляет 14.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SPLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.16%
15.13%
SPLG
SPY