Сравнение SPIP с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPIP и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPIP и SPLG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и SPLG
Основные характеристики
SPIP:
1.07
SPLG:
1.77
SPIP:
1.56
SPLG:
2.38
SPIP:
1.19
SPLG:
1.32
SPIP:
0.44
SPLG:
2.67
SPIP:
3.21
SPLG:
11.06
SPIP:
1.63%
SPLG:
2.03%
SPIP:
4.88%
SPLG:
12.74%
SPIP:
-15.38%
SPLG:
-54.52%
SPIP:
-6.53%
SPLG:
-2.09%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIP показывает доходность 2.33%, а SPLG немного выше – 2.39%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.19% против 13.02% соответственно.
SPIP
2.33%
1.73%
0.21%
5.60%
1.58%
2.19%
SPLG
2.39%
-1.05%
7.50%
19.88%
14.29%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и SPLG
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPIP и SPLG
SPIP
SPLG
Сравнение SPIP c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и SPLG
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.28% | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и SPLG
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и SPLG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.28%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.