Сравнение SPIP с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPIP и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPIP и SPLG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и SPLG
Основные характеристики
SPIP:
0.36
SPLG:
2.04
SPIP:
0.53
SPLG:
2.73
SPIP:
1.06
SPLG:
1.38
SPIP:
0.15
SPLG:
3.09
SPIP:
1.12
SPLG:
12.94
SPIP:
1.64%
SPLG:
2.01%
SPIP:
5.13%
SPLG:
12.72%
SPIP:
-15.38%
SPLG:
-54.52%
SPIP:
-8.27%
SPLG:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.94% против 13.51% соответственно.
SPIP
0.43%
-0.51%
-0.06%
2.35%
1.60%
1.94%
SPLG
1.13%
-2.00%
7.15%
26.46%
14.15%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и SPLG
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPIP и SPLG
SPIP
SPLG
Сравнение SPIP c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и SPLG
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPLG в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.34% | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и SPLG
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и SPLG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.