Сравнение SPIP с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPIP и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или SPLG.
Основные характеристики
| SPIP | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 25.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.08% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.03% | 15.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 20.28 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 12.25% |
| Макс. просадка | -15.39% | -54.50% |
| Текущая просадка | -7.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и SPLG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и SPLG
С начала года, SPIP показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.05% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и SPLG
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и SPLG
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPLG в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.22% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и SPLG
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и SPLG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.21%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.