Сравнение SPIP с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPIP и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPIP и SPLG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и SPLG
Основные характеристики
SPIP:
1.34
SPLG:
0.75
SPIP:
1.90
SPLG:
1.15
SPIP:
1.24
SPLG:
1.17
SPIP:
0.61
SPLG:
0.77
SPIP:
4.30
SPLG:
3.04
SPIP:
1.65%
SPLG:
4.72%
SPIP:
5.28%
SPLG:
19.25%
SPIP:
-15.38%
SPLG:
-54.52%
SPIP:
-5.52%
SPLG:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.35% против 12.49% соответственно.
SPIP
3.44%
-1.01%
2.55%
6.04%
1.37%
2.35%
SPLG
-3.02%
12.09%
-0.11%
12.31%
16.48%
12.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и SPLG
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPIP и SPLG
SPIP
SPLG
Сравнение SPIP c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и SPLG
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPLG в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.39% | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.34% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и SPLG
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и SPLG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 2.49%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.