PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и SCHD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.39%
370.37%
SPIP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.37

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.94

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.61

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.38

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SPIP:

1.64%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.25%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPIP:

-5.39%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.17% против 10.35% соответственно.


SPIP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.18%

5 лет

1.26%

10 лет

2.17%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и SCHD

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.37
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.94
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIP: 1.24
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.61
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.38
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.23
SPIP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и SCHD

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и SCHD

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-11.33%
SPIP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и SCHD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 2.48%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
11.25%
SPIP
SCHD