Сравнение SPIP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SPIP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или VPL.
Основные характеристики
| SPIP | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 6.08% | 14.61% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.03% | 4.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 5.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 4.47 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 15.06% |
| Макс. просадка | -15.39% | -55.49% |
| Текущая просадка | -7.80% | -5.81% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и VPL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VPL
С начала года, SPIP показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.05% против 5.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VPL
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VPL
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VPL в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.22% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.07% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VPL
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VPL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.