Сравнение SPIP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SPIP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или VPL.
Корреляция
Корреляция между SPIP и VPL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VPL
Основные характеристики
SPIP:
0.36
VPL:
0.11
SPIP:
0.53
VPL:
0.25
SPIP:
1.06
VPL:
1.03
SPIP:
0.15
VPL:
0.14
SPIP:
1.12
VPL:
0.37
SPIP:
1.64%
VPL:
4.42%
SPIP:
5.13%
VPL:
15.19%
SPIP:
-15.38%
VPL:
-55.49%
SPIP:
-8.27%
VPL:
-9.02%
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 1.94% против 5.05% соответственно.
SPIP
0.43%
-0.51%
-0.06%
2.35%
1.60%
1.94%
VPL
0.14%
-2.09%
-5.45%
3.20%
2.95%
5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VPL
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPIP и VPL
SPIP
VPL
Сравнение SPIP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VPL
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VPL в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.34% | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VPL
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VPL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.