PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и VPL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIP и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.68%
78.98%
SPIP
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.34

VPL:

0.34

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.91

VPL:

0.61

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.60

VPL:

0.40

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.29

VPL:

1.18

Индекс Язвы

SPIP:

1.64%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.25%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

SPIP:

-5.28%

VPL:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.24% против 4.57% соответственно.


SPIP

С начала года

3.70%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.18%

5 лет

1.23%

10 лет

2.24%

VPL

С начала года

5.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

3.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.11%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и VPL

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.34
VPL: 0.34
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.91
VPL: 0.61
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIP: 1.24
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.60
VPL: 0.40
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.29
VPL: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.34
SPIP
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и VPL

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VPL в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.16%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и VPL

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
-3.77%
SPIP
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и VPL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
12.00%
SPIP
VPL