Сравнение SPIP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
SPIP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.19% соответственно.
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VPL
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. VPL — Ранг доходности на риск
SPIP
VPL
Сравнение SPIP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.95 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.58 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.91 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 11.94 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.95 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и VPL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VPL
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VPL
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -55.49% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -13.33% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -31.09% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -33.90% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -10.28% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -11.71% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.25% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VPL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 10.59% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 14.73% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 20.49% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 16.81% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 17.10% | -11.07% |