PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и VPL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIP и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.10%
57.64%
SPIP
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.42

VPL:

-0.56

Коэф-т Сортино

SPIP:

2.09

VPL:

-0.66

Коэф-т Омега

SPIP:

1.25

VPL:

0.92

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.60

VPL:

-0.64

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.40

VPL:

-1.88

Индекс Язвы

SPIP:

1.60%

VPL:

5.16%

Дневная вол-ть

SPIP:

4.96%

VPL:

17.20%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

SPIP:

-4.55%

VPL:

-15.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.36% соответственно.


SPIP

С начала года

4.50%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

2.12%

1 год

6.60%

5 лет

1.64%

10 лет

2.27%

VPL

С начала года

-6.72%

1 месяц

-11.43%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-9.01%

5 лет

7.78%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и VPL

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.42
VPL: -0.56
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SPIP: 2.09
VPL: -0.66
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIP: 1.25
VPL: 0.92
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPIP: 0.60
VPL: -0.64
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SPIP: 4.40
VPL: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VPL равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
-0.56
SPIP
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и VPL

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VPL в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.48%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.59%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и VPL

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-15.25%
SPIP
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и VPL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41%
8.15%
SPIP
VPL