PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPIDX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIDX с T

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPIDX returned 14.93%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.93% против 2.02% соответственно.

SPIDX

1 день
0.38%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.15%
1 год
22.03%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.13%
10 лет*
14.93%

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIDX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		11.15%17.54%24.65%25.95%-18.36%28.30%18.13%31.11%-4.75%21.45%
T
AT&T Inc.		-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between SPIDX and T is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.45

The correlation between SPIDX and T shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index Fund

AT&T Inc.

Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с FXAIXSPIDX с SPHQSPIDX с SCPIXSPIDX с SWTSXSPIDX с QQQSPIDX с CSPX.L
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

SPIDX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIDX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPIDXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.62

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.75

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.51

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

-1.14

+12.22

SPIDX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и T

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIDXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-64.15%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-28.89%

+19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-28.89%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-32.01%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-42.35%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-22.66%

+22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-15.74%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

12.80%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и T

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 3.60%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIDXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

10.04%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

19.94%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

23.65%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

24.40%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

23.91%

-5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и T

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности T в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		0.97%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%
T
AT&T Inc.		5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

SPIDX and T have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to SPIDX (3.60%). In terms of maximum drawdown, SPIDX dropped -55.30% vs T's -64.15%.

SPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIDX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор