Сравнение SPIDX с T
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и T
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -4.42% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
T AT&T Inc. | 15.30% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.74% против 5.61% соответственно.
SPIDX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.74%
T
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIDX vs. T — Ранг доходности на риск
SPIDX
T
Сравнение SPIDX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.17 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.38 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.22 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 0.49 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и T составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и T
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности T в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
T AT&T Inc. | 3.92% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и T
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и T.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -64.15% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -20.60% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -36.68% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -42.35% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -2.71% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -15.74% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 9.06% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и T
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 5.34%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.76% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 16.58% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 22.51% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 23.85% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 23.49% | -5.42% |