PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPIDX с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIDX с T

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T).

SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или T.

Корреляция

Корреляция между SPIDX и T составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIDX:

0.49

T:

3.09

Коэф-т Сортино

SPIDX:

0.85

T:

3.72

Коэф-т Омега

SPIDX:

1.13

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

SPIDX:

0.53

T:

3.79

Коэф-т Мартина

SPIDX:

2.04

T:

25.27

Индекс Язвы

SPIDX:

4.88%

T:

2.83%

Дневная вол-ть

SPIDX:

19.36%

T:

23.02%

Макс. просадка

SPIDX:

-55.30%

T:

-63.88%

Текущая просадка

SPIDX:

-7.66%

T:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.65% против 8.41% соответственно.

SPIDX

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.37%

1 год

9.22%

5 лет

15.68%

10 лет

11.65%

T

С начала года

25.17%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

27.58%

1 год

70.65%

5 лет

12.96%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIDX и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности SPIDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIDX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и T

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности T в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		1.01%0.97%1.23%1.13%0.98%1.28%1.50%1.81%1.49%1.49%1.74%1.38%
T
AT&T Inc.		3.99%4.88%6.63%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и T

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки T в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и T

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 6.83%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...