Сравнение SPIDX с T
SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPIDX returned 15.30%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.30% против 2.50% соответственно.
SPIDX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 15.30%
T
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам SPIDX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 8.08% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
T AT&T Inc. | -7.94% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SPIDX and T is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.45 |
The correlation between SPIDX and T shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIDX vs. T — Ранг доходности на риск
SPIDX
T
Сравнение SPIDX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIDX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.74 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.56 | +13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и T
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIDX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -64.15% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -23.57% | +14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -23.57% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -32.01% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -42.35% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -22.32% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -15.72% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 11.23% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и T
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 4.89%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIDX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 8.61% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 18.46% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 22.68% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 24.14% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.79% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и T
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности T в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
T AT&T Inc. | 4.96% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
SPIDX and T have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.61%) compared to SPIDX (4.89%). In terms of maximum drawdown, SPIDX dropped -55.30% vs T's -64.15%.
SPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIDX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор