Хотите диверсифицировать портфель помимо SPHQ? У ETF ниже самая низкая корреляция с SPHQ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPHQ.
Лучшие диверсификаторы для SPHQ
266 ETF имеют низкую корреляцию с SPHQ (менее 0.3), из них 60 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.30 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.34 | -0.30 | — | 52 | Cryptocurrency | SPHQ vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.32 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | SPHQ vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.29 | — | — | 73 | Derivative Income | SPHQ vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | -0.08 | 0.10 | 57 | Oil & Gas | SPHQ vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | -0.05 | 0.09 | 84 | Oil & Gas | SPHQ vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SPHQ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SPHQ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.03 | 0.16 | 80 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.15 | 0.08 | 0.27 | 74 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.12 | 0.08 | 0.24 | 67 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.07 | 0.25 | 78 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.11 | 0.05 | 0.16 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPHQ
Добавьте SPHQ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPHQ