Сравнение SPHQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 23.98%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.89% соответственно.
SPHQ
26.80%
0.94%
11.37%
31.83%
16.07%
13.30%
SPHD
23.98%
0.97%
16.96%
32.94%
7.95%
8.89%
Основные характеристики
| SPHQ | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.97 | 20.70 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 11.21% |
| Макс. просадка | -57.83% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.90% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPHD
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPHD
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPHD в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.30% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPHD
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPHD
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.