Сравнение SPHQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPHD.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPHD
Основные характеристики
SPHQ:
2.30
SPHD:
1.79
SPHQ:
3.16
SPHD:
2.56
SPHQ:
1.42
SPHD:
1.32
SPHQ:
4.58
SPHD:
2.02
SPHQ:
17.18
SPHD:
10.16
SPHQ:
1.64%
SPHD:
1.97%
SPHQ:
12.27%
SPHD:
11.19%
SPHQ:
-57.83%
SPHD:
-41.39%
SPHQ:
-2.71%
SPHD:
-6.38%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.04% против 8.08% соответственно.
SPHQ
26.71%
-0.07%
5.75%
26.92%
14.94%
13.04%
SPHD
18.08%
-4.76%
10.47%
18.61%
6.33%
8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPHD
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPHD
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPHD в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.85% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.11% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPHD
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPHD
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.99% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.