PortfoliosLab logo
Сравнение SPHQ с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHQ и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
408.70%
201.77%
SPHQ
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHQ:

0.72

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

SPHQ:

1.12

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

SPHQ:

1.16

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPHQ:

0.76

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

SPHQ:

3.27

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

SPHQ:

3.82%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

SPHQ:

17.41%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

SPHQ:

-57.83%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

SPHQ:

-8.15%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.66% против 7.89% соответственно.


SPHQ

С начала года

-2.41%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-1.59%

1 год

11.11%

5 лет

16.10%

10 лет

12.66%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

12.29%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHQ и SPHD

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHQ и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHQ: 0.72
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHQ: 1.12
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPHQ: 1.16
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHQ: 0.76
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHQ: 3.27
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.83
SPHQ
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPHD

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.17%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPHD

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-7.74%
SPHQ
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPHD

Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
9.69%
SPHQ
SPHD