Сравнение SPHQ с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPHQ и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPYG.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPYG
Основные характеристики
SPHQ:
2.02
SPYG:
2.06
SPHQ:
2.77
SPYG:
2.68
SPHQ:
1.36
SPYG:
1.37
SPHQ:
4.07
SPYG:
2.88
SPHQ:
13.73
SPYG:
11.18
SPHQ:
1.83%
SPYG:
3.29%
SPHQ:
12.45%
SPYG:
17.85%
SPHQ:
-57.83%
SPYG:
-67.79%
SPHQ:
-3.18%
SPYG:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.27% против 15.51% соответственно.
SPHQ
0.52%
-3.18%
4.63%
25.47%
14.16%
13.27%
SPYG
1.38%
-2.30%
10.70%
36.85%
16.36%
15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPYG
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHQ и SPYG
SPHQ
SPYG
Сравнение SPHQ c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPYG
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPYG в 0.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPYG
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 4.48%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.