PortfoliosLab logo
Сравнение SPHQ с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHQ и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.32%
711.53%
SPHQ
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHQ:

0.77

SPYG:

0.67

Коэф-т Сортино

SPHQ:

1.19

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

SPHQ:

1.17

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPHQ:

0.81

SPYG:

0.75

Коэф-т Мартина

SPHQ:

3.54

SPYG:

2.66

Индекс Язвы

SPHQ:

3.79%

SPYG:

6.24%

Дневная вол-ть

SPHQ:

17.41%

SPYG:

24.86%

Макс. просадка

SPHQ:

-57.83%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

SPHQ:

-8.54%

SPYG:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.54% против 13.69% соответственно.


SPHQ

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.16%

5 лет

16.37%

10 лет

12.54%

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHQ и SPYG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHQ и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHQ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHQ: 0.77
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHQ: 1.19
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPHQ: 1.17
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHQ: 0.81
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHQ: 3.54
SPYG: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.67
SPHQ
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPYG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.18%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPYG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.54%
-12.90%
SPHQ
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 12.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
16.41%
SPHQ
SPYG