PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.88%/yr vs 18.23%/yr for SPYG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 15.88% против 18.23% соответственно.

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPHQ and SPYG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SPHQ and SPYG has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHQ и SPYG

Секторы
SPHQ
SPYG

Технологии

32.0%
52.1%

Промышленность

22.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
1.0%

Финансовые услуги

12.4%
9.0%

Здравоохранение

8.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.9%

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

SPHQ
32.0%
SPYG
52.1%

Промышленность

SPHQ
22.7%
SPYG
5.4%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.4%
SPYG
1.0%

Финансовые услуги

SPHQ
12.4%
SPYG
9.0%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
SPYG
5.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.5%
SPYG
15.9%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.1%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
0.9%
SPYG
1.2%

Энергетика

SPHQ
0.6%
SPYG
0.1%

Недвижимость

SPHQ

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPHQ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.43

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.00

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.78

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

7.00

+6.51

SPHQ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPYG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-67.63%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.76%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-22.14%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.67%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-32.67%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.65%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-24.28%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.49%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.93%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.12%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

13.84%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

17.17%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.36%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.72%

-2.81%

Сравнение комиссий SPHQ и SPYG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPYG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SPYG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.12%) compared to SPHQ (5.93%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.23% vs 15.88% for SPHQ. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.23% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.50% for SPYG.

SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.04% for SPYG.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор