Сравнение SPHQ с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPHQ и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPYG.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPYG
Основные характеристики
SPHQ:
0.59
SPYG:
0.33
SPHQ:
0.86
SPYG:
0.56
SPHQ:
1.11
SPYG:
1.08
SPHQ:
0.80
SPYG:
0.42
SPHQ:
3.01
SPYG:
1.40
SPHQ:
2.61%
SPYG:
4.85%
SPHQ:
13.44%
SPYG:
20.35%
SPHQ:
-57.83%
SPYG:
-67.79%
SPHQ:
-9.81%
SPYG:
-16.33%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.43% соответственно.
SPHQ
-4.17%
-6.53%
-3.22%
7.79%
18.62%
12.40%
SPYG
-12.06%
-8.63%
-5.46%
6.38%
18.63%
13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPYG
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHQ и SPYG
SPHQ
SPYG
Сравнение SPHQ c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPYG
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPYG в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.20% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.70% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPYG
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 6.08%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.