PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SPYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.78%/yr vs 17.77%/yr for SPYG. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.78% против 17.77% соответственно.

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%

SPYG

1 день
-0.21%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.87%
1 год
25.55%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.77%
Всё время*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
$396.67M$305.79M$315.86M

Сравнение доходности по годам SPHQ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		14.87%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPHQ and SPYG is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.87

The correlation between SPHQ and SPYG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и SPYG

Секторы
SPHQ
SPYG

Технологии

41.2%
52.3%

Промышленность

17.7%
6.4%

Финансовые услуги

15.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.6%

Коммунальные услуги

4.5%
0.4%

Здравоохранение

3.2%
6.2%

Сырьевые материалы

2.5%
0.3%

Энергетика

1.0%
0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

SPHQ
41.2%
SPYG
52.3%

Промышленность

SPHQ
17.7%
SPYG
6.4%

Финансовые услуги

SPHQ
15.2%
SPYG
8.7%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.5%
SPYG
1.0%

Коммуникационные услуги

SPHQ
6.4%
SPYG
15.6%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.3%
SPYG
8.6%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
SPYG
0.4%

Здравоохранение

SPHQ
3.2%
SPYG
6.2%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.5%
SPYG
0.3%

Энергетика

SPHQ
1.0%
SPYG
0.1%

Недвижимость

SPHQ

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPHQ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPHQ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.41

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.01

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.86

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

6.77

+2.53

SPHQ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPYG

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-67.63%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-13.76%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-22.14%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.67%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-32.67%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.21%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-24.19%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.78%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 4.91%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.59%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

15.03%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.25%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.56%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.82%

-2.83%

Сравнение комиссий SPHQ и SPYG

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPYG

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SPYG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.59%) compared to SPHQ (4.91%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.77% vs 14.78% for SPHQ. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.77% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.47% for SPYG.

SPHQ is categorized as Quality Factor, while SPYG is S&P 500. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.04% for SPYG.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор