Хотите сбалансировать вложение в SPH? У ETF ниже самая низкая корреляция с SPH — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SPH падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPH.
Лучшие диверсификаторы для SPH
2 ETF имеют низкую корреляцию с SPH (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.08 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.07 | 0.08 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | SPH vs JEPQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.03 | 0.13 | 0.20 | 66 | S&P 500 | SPH vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SPH, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SPH и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.11 | -0.00 | 0.06 | 63 | Technology | |
| International Seaways, Inc. | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 98 | Energy | |
| Viper Energy Partners LP | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 71 | Energy | |
| British American Tobacco p.l.c. | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 76 | Consumer Defensive | |
| Valero Energy Corporation | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 97 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит SPH
Добавьте SPH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPH