Сравнение SPGP с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
SPGP и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или OMFL.
Корреляция
Корреляция между SPGP и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и OMFL
Основные характеристики
SPGP:
0.96
OMFL:
0.63
SPGP:
1.38
OMFL:
0.92
SPGP:
1.17
OMFL:
1.12
SPGP:
1.48
OMFL:
0.66
SPGP:
4.12
OMFL:
1.96
SPGP:
3.44%
OMFL:
4.50%
SPGP:
14.82%
OMFL:
14.13%
SPGP:
-42.08%
OMFL:
-33.24%
SPGP:
-3.72%
OMFL:
-4.57%
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.57%.
SPGP
2.90%
-0.55%
2.05%
14.09%
12.32%
14.20%
OMFL
-0.57%
-3.91%
4.21%
9.53%
11.34%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и OMFL
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPGP и OMFL
SPGP
OMFL
Сравнение SPGP c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и OMFL
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности OMFL в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.34% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.23% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и OMFL
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и OMFL
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.