PortfoliosLab logo
Сравнение SPGP с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGP и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGP и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.46%
135.41%
SPGP
OMFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.14

OMFL:

0.13

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.05

OMFL:

0.32

Коэф-т Омега

SPGP:

0.99

OMFL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.14

OMFL:

0.16

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.50

OMFL:

0.49

Индекс Язвы

SPGP:

6.21%

OMFL:

5.00%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.93%

OMFL:

18.20%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

SPGP:

-13.80%

OMFL:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -2.50%.


SPGP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-3.79%

5 лет

15.98%

10 лет

12.15%

OMFL

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-0.41%

1 год

1.35%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGP и OMFL

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OMFL: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPGP: -0.14
OMFL: 0.13
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPGP: -0.05
OMFL: 0.32
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPGP: 0.99
OMFL: 1.04
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPGP: -0.14
OMFL: 0.16
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPGP: -0.50
OMFL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.13
SPGP
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и OMFL

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности OMFL в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.01%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и OMFL

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-7.96%
SPGP
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и OMFL

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
12.12%
SPGP
OMFL