Сравнение SPGM с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SPGM и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или VEU.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и VEU
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 9.41% против 4.84% соответственно.
SPGM
16.49%
-1.62%
6.03%
24.62%
11.02%
9.41%
VEU
6.15%
-4.99%
-1.81%
13.39%
5.31%
4.84%
Основные характеристики
| SPGM | VEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 13.12 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 12.64% |
| Макс. просадка | -33.96% | -61.52% |
| Текущая просадка | -2.78% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и VEU
SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPGM и VEU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и VEU
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VEU в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.75% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.01% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и VEU
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и VEU
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.