PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с VEU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

SPGM и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.56%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.14% соответственно.

SPGM

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.30%
1 год
23.49%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.80%

VEU

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.80%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий SPGM и VEU

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

SPGM vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.23

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.46

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

9.28

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Корреляция

Корреляция между SPGM и VEU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VEU

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VEU в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VEU

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-61.52%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.43%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-29.31%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.98%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.98%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.23%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.03%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VEU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.58%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.61%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.27%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.83%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.13%

+0.42%