PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPGM с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPGM и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
234.38%
438.16%
SPGM
SPLG

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.41% против 13.22% соответственно.


SPGM

С начала года

16.49%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

6.03%

1 год

24.62%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

9.41%

SPLG

С начала года

24.49%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

11.37%

1 год

31.92%

5 лет (среднегодовая)

15.34%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


SPGMSPLG
Коэф-т Шарпа2.072.65
Коэф-т Сортино2.843.54
Коэф-т Омега1.371.49
Коэф-т Кальмара2.853.81
Коэф-т Мартина13.1217.23
Индекс Язвы1.86%1.86%
Дневная вол-ть11.77%12.12%
Макс. просадка-33.96%-54.50%
Текущая просадка-2.78%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGM и SPLG

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
График комиссии SPGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPGM и SPLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPGM c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.072.65
Коэффициент Сортино SPGM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.843.54
Коэффициент Омега SPGM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.49
Коэффициент Кальмара SPGM, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.853.81
Коэффициент Мартина SPGM, с текущим значением в 13.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.1217.23
SPGM
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.65
SPGM
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и SPLG

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPLG в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.75%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%1.74%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.25%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и SPLG

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-2.17%
SPGM
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и SPLG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.31%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
4.08%
SPGM
SPLG