Сравнение SPGM с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPGM и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPGM и SPLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и SPLG
Основные характеристики
SPGM:
1.52
SPLG:
2.04
SPGM:
2.08
SPLG:
2.72
SPGM:
1.28
SPLG:
1.38
SPGM:
0.62
SPLG:
3.02
SPGM:
9.67
SPLG:
13.51
SPGM:
1.90%
SPLG:
1.88%
SPGM:
12.06%
SPLG:
12.47%
SPGM:
-77.71%
SPLG:
-54.50%
SPGM:
-16.40%
SPLG:
-3.57%
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.08% соответственно.
SPGM
16.62%
-0.55%
4.85%
17.34%
10.40%
9.22%
SPLG
24.63%
-0.30%
7.63%
24.72%
14.60%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и SPLG
SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и SPLG
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPLG в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.99% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.93% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и SPLG
Максимальная просадка SPGM за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и SPLG
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.53% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.