Сравнение SPGM с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPGM и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или SPLG.
Основные характеристики
| SPGM | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.47% | 19.38% |
| Дох-ть за 1 год | 22.70% | 26.97% |
| Дох-ть за 3 года | 5.82% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 12.32% |
| Макс. просадка | -33.96% | -54.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SPGM и SPLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и SPLG
С начала года, SPGM показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и SPLG
SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и SPLG
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPLG в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.76% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и SPLG
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и SPLG
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 5.54% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.