PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

SPGM и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.83% против 15.86% соответственно.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий SPGM и VOOG

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPGM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.62

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.76

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

6.81

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPGM и VOOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VOOG

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VOOG

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-32.73%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.71%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-32.73%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-32.73%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-9.07%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.01%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.54%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VOOG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.28%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.68%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

22.28%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

21.16%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

20.65%

-3.09%