PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с VOOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.77%/yr vs 17.71%/yr for VOOG. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGM показывает доходность 14.87%, а VOOG немного ниже – 14.84%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.77% против 17.71% соответственно.

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%

VOOG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.84%
1 год
25.58%
3 года*
26.83%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.71%
Всё время*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF
$115.42M$109.72M$129.43M

Сравнение доходности по годам SPGM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		14.84%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between SPGM and VOOG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.75

The correlation between SPGM and VOOG shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и VOOG

Секторы
SPGM
VOOG

Технологии

30.7%
52.4%

Финансовые услуги

16.4%
8.6%

Промышленность

12.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Здравоохранение

8.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.0%

Энергетика

3.7%
0.1%

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Технологии

SPGM
30.7%
VOOG
52.4%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
VOOG
8.6%

Промышленность

SPGM
12.7%
VOOG
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPGM
8.7%
VOOG
8.6%

Здравоохранение

SPGM
8.4%
VOOG
6.2%

Коммуникационные услуги

SPGM
7.7%
VOOG
15.6%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
VOOG
1.0%

Энергетика

SPGM
3.7%
VOOG
0.1%

Сырьевые материалы

SPGM
3.5%
VOOG
0.3%

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
VOOG
0.4%

Недвижимость

SPGM
1.8%
VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

SPGM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.42

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.01

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.87

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

6.79

+5.41

SPGM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и VOOG

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-32.73%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.71%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-22.18%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-32.73%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-32.73%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.19%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.96%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.77%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и VOOG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.65%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.00%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.06%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

21.57%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.90%

-3.56%

Сравнение комиссий SPGM и VOOG

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и VOOG

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and VOOG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.65%) compared to SPGM (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.71% vs 12.77% for SPGM. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.71% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.44% for VOOG.

SPGM is categorized as Global Equities, while VOOG is S&P 500. SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.07% for VOOG.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор