Сравнение SPGM с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
SPGM и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGM или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.41% против 14.84% соответственно.
SPGM
16.49%
-1.62%
6.03%
24.62%
11.02%
9.41%
VOOG
31.46%
1.49%
14.22%
37.48%
17.18%
14.84%
Основные характеристики
| SPGM | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.12 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 17.04% |
| Макс. просадка | -33.96% | -32.73% |
| Текущая просадка | -2.78% | -2.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и VOOG
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPGM и VOOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGM c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и VOOG
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.75% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% | 2.18% | 1.74% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и VOOG
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и VOOG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.