PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и ANGL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPFF и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
123.61%
SPFF
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.30

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.49

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

SPFF:

1.07

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.24

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.90

ANGL:

5.92

Индекс Язвы

SPFF:

3.53%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.61%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

ANGL:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 1.35% против 5.68% соответственно.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.00%

5 лет

3.17%

10 лет

1.35%

ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и ANGL

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.30
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.49
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPFF: 1.07
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.24
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.90
ANGL: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.98
SPFF
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и ANGL

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности ANGL в 6.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и ANGL

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-2.01%
SPFF
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и ANGL

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
5.02%
SPFF
ANGL