PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPFF с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и ANGL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SPFF и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.46%
3.73%
SPFF
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

1.01

ANGL:

1.05

Коэф-т Сортино

SPFF:

1.41

ANGL:

1.50

Коэф-т Омега

SPFF:

1.18

ANGL:

1.19

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.67

ANGL:

1.01

Коэф-т Мартина

SPFF:

4.53

ANGL:

6.48

Индекс Язвы

SPFF:

1.85%

ANGL:

0.79%

Дневная вол-ть

SPFF:

8.34%

ANGL:

4.85%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

SPFF:

-4.54%

ANGL:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.16% против 6.37% соответственно.


SPFF

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

4.68%

1 год

8.32%

5 лет

1.69%

10 лет

2.16%

ANGL

С начала года

5.60%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

3.62%

1 год

5.28%

5 лет

4.36%

10 лет

6.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и ANGL

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPFF c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.011.05
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.411.50
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.19
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.671.01
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.536.48
SPFF
ANGL

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
1.05
SPFF
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и ANGL

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности ANGL в 6.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.01%6.64%7.20%5.84%5.80%6.01%7.64%7.29%7.08%7.54%6.82%7.37%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.23%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и ANGL

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.54%
-1.85%
SPFF
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и ANGL

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22%
1.82%
SPFF
ANGL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab