Сравнение SPFF с ABR
SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPFF returned 2.96%/yr vs 7.64%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.99%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.64% соответственно.
SPFF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 2.96%
ABR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -31.49%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -18.62%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам SPFF и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 3.79% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.99% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SPFF and ABR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFF vs. ABR — Ранг доходности на риск
SPFF
ABR
Сравнение SPFF c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFF | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.82 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.53 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFF и ABR
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFF | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -97.76% | +61.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -55.18% | +47.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -59.87% | +47.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -59.87% | +36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -72.76% | +36.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -59.63% | +56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -41.89% | +37.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 29.63% | -27.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и ABR
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.75%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFF | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 11.18% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 33.80% | -26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 41.23% | -31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 37.13% | -26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 40.49% | -26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и ABR
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности ABR в 21.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.02% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.53% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Часто задаваемые вопросы
SPFF and ABR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.18%) compared to SPFF (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs ABR's -97.76%.
SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFF и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор