PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPFF с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и ABR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SPFF и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.53%
6.63%
SPFF
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.61

ABR:

0.19

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.91

ABR:

0.48

Коэф-т Омега

SPFF:

1.12

ABR:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.43

ABR:

0.24

Коэф-т Мартина

SPFF:

2.53

ABR:

0.85

Индекс Язвы

SPFF:

2.16%

ABR:

7.78%

Дневная вол-ть

SPFF:

8.92%

ABR:

35.04%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

SPFF:

-3.44%

ABR:

-11.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.11% против 17.23% соответственно.


SPFF

С начала года

1.62%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

5.53%

1 год

5.50%

5 лет

1.55%

10 лет

2.11%

ABR

С начала года

-3.32%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

6.63%

1 год

12.14%

5 лет

8.89%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.610.19
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.910.48
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.07
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.24
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.530.85
SPFF
ABR

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ABR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.61
0.19
SPFF
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и ABR

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности ABR в 12.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.29%6.39%6.64%7.20%5.84%5.80%6.01%7.64%7.29%7.08%7.54%6.82%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
12.85%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и ABR

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.44%
-11.99%
SPFF
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и ABR

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 4.20%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.20%
7.12%
SPFF
ABR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab