PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPFF с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFF с ABR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFF или ABR.

Корреляция

Корреляция между SPFF и ABR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.30

ABR:

-0.48

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.47

ABR:

-0.49

Коэф-т Омега

SPFF:

1.06

ABR:

0.93

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.22

ABR:

-0.62

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.73

ABR:

-1.44

Индекс Язвы

SPFF:

4.00%

ABR:

13.34%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.63%

ABR:

36.26%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

SPFF:

-7.01%

ABR:

-28.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -21.74%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.61% против 14.62% соответственно.

SPFF

С начала года

-2.08%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-4.71%

1 год

3.20%

3 года

1.51%

5 лет

2.98%

10 лет

1.61%

ABR

С начала года

-21.74%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-17.10%

3 года

-2.42%

5 лет

18.63%

10 лет

14.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Arbor Realty Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и ABR

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности ABR в 15.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.73%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.63%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и ABR

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и ABR

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.47%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...