Сравнение SPFF с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFF и ABR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.32% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.00% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
ABR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFF vs. ABR — Ранг доходности на риск
SPFF
ABR
Сравнение SPFF c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.71 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.86 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.68 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -1.28 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.71 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и ABR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и ABR
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности ABR в 15.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 15.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и ABR
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ABR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -97.76% | +61.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -40.49% | +32.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -46.72% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -72.76% | +36.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -42.15% | +35.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -41.83% | +37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 21.68% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и ABR
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 12.43% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 30.55% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 40.51% | -29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 36.11% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 39.77% | -26.31% |