PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и ABR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.00% соответственно.


SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Arbor Realty Trust, Inc.

Доходность на риск

SPFF vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.71

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.86

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.68

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

-1.28

+3.59

SPFF vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.71

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPFF и ABR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и ABR

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности ABR в 15.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и ABR

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ABR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-97.76%

+61.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-40.49%

+32.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-46.72%

+23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-72.76%

+36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-42.15%

+35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-41.83%

+37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

21.68%

-19.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и ABR

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.33%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

12.43%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

30.55%

-23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

40.51%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

36.11%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

39.77%

-26.31%