PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с ABR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPFF returned 3.13%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.13% против 7.91% соответственно.

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between SPFF and ABR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с VOOSPFF с BKLN
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

SPFF vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.94

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.23

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.84

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.72

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-1.43

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.94

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.05

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SPFF и ABR

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-97.76%

+61.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-53.05%

+45.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-57.96%

+45.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-57.96%

+35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-72.76%

+36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-57.96%

+57.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-41.86%

+37.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

26.77%

-24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и ABR

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 2.97%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

21.37%

-18.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

33.44%

-26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

40.99%

-31.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

37.09%

-26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

40.39%

-26.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и ABR

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности ABR в 20.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and ABR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (21.37%) compared to SPFF (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs ABR's -97.76%.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор