Сравнение SPFF с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SPFF и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFF или STIP.
Основные характеристики
| SPFF | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 14.52% | 3.82% |
| Дох-ть за 3 года | -2.11% | 1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.58% | 3.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.61% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 2.48% |
| Макс. просадка | -35.92% | -5.50% |
| Current Drawdown | -9.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPFF и STIP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и STIP
С начала года, SPFF показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и STIP
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPFF c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и STIP
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности STIP в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.23% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.94% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% | 6.78% | 7.36% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.79% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и STIP
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и STIP
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.