PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и STIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPFF и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
30.46%
SPFF
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.19

STIP:

3.98

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.35

STIP:

6.54

Коэф-т Омега

SPFF:

1.05

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.16

STIP:

7.96

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.58

STIP:

26.57

Индекс Язвы

SPFF:

3.57%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.60%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

STIP:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.82% соответственно.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-5.91%

1 год

3.06%

5 лет

2.94%

10 лет

1.33%

STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.68%

5 лет

3.98%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и STIP

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.19
STIP: 3.98
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.35
STIP: 6.54
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPFF: 1.05
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.16
STIP: 7.96
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.58
STIP: 26.57

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
3.98
SPFF
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и STIP

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и STIP

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-0.05%
SPFF
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и STIP

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
1.01%
SPFF
STIP