Сравнение SPFF с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SPFF и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.11% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и STIP
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
SPFF vs. STIP — Ранг доходности на риск
SPFF
STIP
Сравнение SPFF c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.19 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.34 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.30 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 14.63 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.19 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.27 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.27 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и STIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и STIP
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и STIP
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -5.50% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -0.95% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -5.50% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -5.50% | -30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -0.24% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -1.00% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.28% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и STIP
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.59% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 0.97% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 1.83% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 2.76% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 2.45% | +11.01% |