PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFF с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPFF returned 3.13%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPFF charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности SPFF и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFF имеют среднегодовую доходность 3.13%, а акции STIP немного впереди с 3.18%.

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFF и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between SPFF and STIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.20

The correlation between SPFF and STIP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с VOOSPFF с BKLN
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

SPFF vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.23

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
5.59

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

6.76

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

26.37

-18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.23

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.23

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.07

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SPFF и STIP

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-5.50%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-0.69%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-0.95%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-5.50%

-17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-5.50%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.03%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.99%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.18%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и STIP

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.40%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

0.99%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

1.46%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

2.75%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

2.45%

+11.06%

Сравнение комиссий SPFF и STIP

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и STIP

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFF and STIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (2.97%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, SPFF dropped -35.92% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 3.13% for SPFF. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 4.30% for STIP.

SPFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for SPFF and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFF и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор