Сравнение SPFF с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SPFF и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFF или STIP.
Основные характеристики
| SPFF | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.66% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.62% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.63% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 11.64 | 25.07 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 2.07% |
| Макс. просадка | -35.92% | -5.50% |
| Текущая просадка | -1.44% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между SPFF и STIP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и STIP
С начала года, SPFF показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFF имеют среднегодовую доходность 2.41%, а акции STIP немного отстают с 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и STIP
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPFF c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и STIP
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности STIP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 5.79% | 6.64% | 7.20% | 5.84% | 5.80% | 6.01% | 7.64% | 7.29% | 7.08% | 7.54% | 6.82% | 7.37% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и STIP
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и STIP
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.