PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и STIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.11% соответственно.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий SPFF и STIP

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


Доходность на риск

SPFF vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.19

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.34

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

4.30

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

14.63

-12.54

SPFF vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.19

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.27

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.27

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.05

-0.81

Корреляция

Корреляция между SPFF и STIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и STIP

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности STIP в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и STIP

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и STIP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-5.50%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-0.95%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-5.50%

-17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-5.50%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-0.24%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-1.00%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.28%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и STIP

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.59%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

0.97%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

1.83%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

2.76%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

2.45%

+11.01%