PortfoliosLab logo
Сравнение SPEM с EEMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEM и EEMV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.62%
70.07%
SPEM
EEMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEM:

0.64

EEMV:

0.84

Коэф-т Сортино

SPEM:

1.01

EEMV:

1.23

Коэф-т Омега

SPEM:

1.13

EEMV:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPEM:

0.66

EEMV:

0.76

Коэф-т Мартина

SPEM:

1.99

EEMV:

2.24

Индекс Язвы

SPEM:

5.85%

EEMV:

4.21%

Дневная вол-ть

SPEM:

18.30%

EEMV:

11.28%

Макс. просадка

SPEM:

-64.41%

EEMV:

-31.56%

Текущая просадка

SPEM:

-7.26%

EEMV:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 3.57% против 1.79% соответственно.


SPEM

С начала года

1.88%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.17%

5 лет

8.71%

10 лет

3.57%

EEMV

С начала года

1.57%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.32%

5 лет

6.39%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEM и EEMV

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMV: 0.25%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEM и EEMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEM c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEM: 0.64
EEMV: 0.84
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEM: 1.01
EEMV: 1.23
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPEM: 1.13
EEMV: 1.17
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEM: 0.66
EEMV: 0.76
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEM: 1.99
EEMV: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.84
SPEM
EEMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EEMV

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EEMV в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.73%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
3.45%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EEMV

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-4.74%
SPEM
EEMV

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EEMV

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
7.23%
SPEM
EEMV