Сравнение SPEM с EEMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).
SPEM и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или EEMV.
Основные характеристики
| SPEM | EEMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.51% | 1.96% |
| Дох-ть за 1 год | 14.18% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | -2.64% | -1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.28% | 1.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.98% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 13.73% | 9.63% |
| Макс. просадка | -64.41% | -31.56% |
| Current Drawdown | -13.48% | -7.58% |
Корреляция
Корреляция между SPEM и EEMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EEMV
С начала года, SPEM показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 3.98% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EEMV
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c EEMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EEMV
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EEMV в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.70% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EEMV
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EEMV
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.