PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.37%/yr vs 6.55%/yr for EEMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.55% соответственно.

SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.50%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between SPEM and EEMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.92

The correlation between SPEM and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и EEMV

Секторы
SPEM
EEMV

Технологии

28.2%
28.9%

Финансовые услуги

20.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.0%

Промышленность

8.5%
6.7%

Сырьевые материалы

8.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.2%

Энергетика

4.7%
3.4%

Здравоохранение

4.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.8%

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Технологии

SPEM
28.2%
EEMV
28.9%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
EEMV
17.7%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
EEMV
5.0%

Промышленность

SPEM
8.5%
EEMV
6.7%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
EEMV
3.1%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
EEMV
11.2%

Энергетика

SPEM
4.7%
EEMV
3.4%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
EEMV
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
EEMV
6.8%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
EEMV
4.6%

Недвижимость

SPEM
1.9%
EEMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с VTI

Доходность на риск

SPEM vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.96

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.79

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.78

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

10.36

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EEMV

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-31.56%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.22%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-12.47%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.90%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-31.56%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.50%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-7.97%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.47%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EEMV

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 5.58% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

11.72%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

13.07%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

11.85%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

13.86%

+4.94%

Сравнение комиссий SPEM и EEMV

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EEMV

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and EEMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.70%) compared to SPEM (5.58%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.37% vs 6.55% for EEMV. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.37% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.26% for EEMV.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMV is Asia Pacific Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор