PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с XSOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с XSOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE).

SPEM и XSOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и XSOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и XSOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		3.56%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XSOE с доходностью 3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEM имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции XSOE немного впереди с 8.24%.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

XSOE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.22%
1 год
32.64%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.31%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF
Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с QQQXSOE с EEM

Сравнение комиссий SPEM и XSOE

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XSOE в 0.32%.

XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. XSOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c XSOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMXSOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.26

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.48

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.35

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. XSOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSOE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и XSOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMXSOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPEM и XSOE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и XSOE

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XSOE в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.58%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и XSOE

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XSOE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMXSOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-45.23%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.31%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-42.05%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-45.23%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-9.47%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-17.51%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и XSOE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMXSOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.39%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.74%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.77%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.97%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

20.34%

-1.59%