Сравнение SPEM с XSOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE).
SPEM и XSOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или XSOE.
Основные характеристики
| SPEM | XSOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | 1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 11.49% | 10.15% |
| Дох-ть за 3 года | -3.40% | -9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 15.06% |
| Макс. просадка | -64.41% | -45.23% |
| Current Drawdown | -15.50% | -31.32% |
Корреляция
Корреляция между SPEM и XSOE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и XSOE
С начала года, SPEM показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у XSOE с доходностью 1.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и XSOE
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XSOE в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c XSOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и XSOE
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности XSOE в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.72% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.76% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и XSOE
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XSOE в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XSOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и XSOE
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 4.00%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.