PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEM с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с XCEM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

SPEM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или XCEM.

Корреляция

Корреляция между SPEM и XCEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEM:

0.62

XCEM:

0.25

Коэф-т Сортино

SPEM:

1.09

XCEM:

0.54

Коэф-т Омега

SPEM:

1.14

XCEM:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPEM:

0.72

XCEM:

0.28

Коэф-т Мартина

SPEM:

2.14

XCEM:

0.78

Индекс Язвы

SPEM:

5.95%

XCEM:

6.83%

Дневная вол-ть

SPEM:

18.39%

XCEM:

18.18%

Макс. просадка

SPEM:

-64.41%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

SPEM:

-1.09%

XCEM:

-2.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEM показывает доходность 8.65%, а XCEM немного ниже – 8.58%.

SPEM

С начала года

8.65%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

8.57%

1 год

11.30%

5 лет

9.79%

10 лет

4.40%

XCEM

С начала года

8.58%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

6.95%

1 год

4.54%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPEM и XCEM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEM и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа XCEM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и XCEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что сопоставимо с доходностью XCEM в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.56%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.54%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и XCEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и XCEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 4.17% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...