Сравнение SPEM с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
SPEM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или XCEM.
Корреляция
Корреляция между SPEM и XCEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и XCEM
Основные характеристики
SPEM:
0.74
XCEM:
0.16
SPEM:
1.13
XCEM:
0.32
SPEM:
1.14
XCEM:
1.04
SPEM:
0.50
XCEM:
0.21
SPEM:
2.65
XCEM:
0.54
SPEM:
4.16%
XCEM:
4.35%
SPEM:
14.89%
XCEM:
14.31%
SPEM:
-64.41%
XCEM:
-40.92%
SPEM:
-11.01%
XCEM:
-10.38%
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью -0.37%.
SPEM
-2.24%
-5.16%
-2.49%
10.56%
2.38%
4.17%
XCEM
-0.37%
-4.08%
-9.06%
1.86%
3.07%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и XCEM
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEM и XCEM
SPEM
XCEM
Сравнение SPEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и XCEM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XCEM в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.84% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.77% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и XCEM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и XCEM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 3.61%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.