Сравнение SPEM с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
SPEM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEM или XCEM.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и XCEM
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 2.84%.
SPEM
12.77%
-3.85%
4.15%
16.62%
4.87%
3.97%
XCEM
2.84%
-4.33%
-0.95%
9.64%
4.80%
N/A
Основные характеристики
| SPEM | XCEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 2.89 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 14.65% | 14.18% |
| Макс. просадка | -64.41% | -40.92% |
| Текущая просадка | -7.85% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и XCEM
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPEM и XCEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и XCEM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XCEM в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.53% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.19% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и XCEM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и XCEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.