PortfoliosLab logo
Сравнение SPEM с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEM и XCEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.48%
97.52%
SPEM
XCEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEM:

0.71

XCEM:

0.17

Коэф-т Сортино

SPEM:

1.11

XCEM:

0.36

Коэф-т Омега

SPEM:

1.15

XCEM:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPEM:

0.74

XCEM:

0.16

Коэф-т Мартина

SPEM:

2.24

XCEM:

0.45

Индекс Язвы

SPEM:

5.83%

XCEM:

6.66%

Дневная вол-ть

SPEM:

18.29%

XCEM:

17.96%

Макс. просадка

SPEM:

-64.41%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

SPEM:

-6.85%

XCEM:

-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 1.35%.


SPEM

С начала года

2.32%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.76%

1 год

11.99%

5 лет

8.81%

10 лет

3.63%

XCEM

С начала года

1.35%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.51%

1 год

2.24%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPEM и XCEM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCEM: 0.16%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEM и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEM: 0.71
XCEM: 0.17
Коэффициент Сортино SPEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEM: 1.11
XCEM: 0.36
Коэффициент Омега SPEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPEM: 1.15
XCEM: 1.05
Коэффициент Кальмара SPEM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEM: 0.74
XCEM: 0.16
Коэффициент Мартина SPEM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEM: 2.24
XCEM: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа XCEM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.17
SPEM
XCEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и XCEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что сопоставимо с доходностью XCEM в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.72%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
2.72%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и XCEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-8.83%
SPEM
XCEM

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и XCEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 10.98% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
10.80%
SPEM
XCEM