Хотите диверсифицировать портфель помимо SPDW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SPDW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SPDW
205 ETF имеют низкую корреляцию с SPDW (менее 0.3), из них 58 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.39, почти не изменилась с -0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 58 | Derivative Income | SPDW vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.29 | -0.24 | 56 | Leveraged Currency | SPDW vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.31 | -0.09 | 0.09 | 54 | Oil & Gas | SPDW vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.28 | -0.08 | 0.07 | 72 | Oil & Gas | SPDW vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.21 | 0.02 | 0.02 | 98 | Inflation-Protected Bonds | SPDW vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SPDW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.17 | 0.06 | 0.16 | 63 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.17 | 0.05 | 0.22 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.16 | 0.09 | 0.24 | 65 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.16 | 0.11 | 0.27 | 71 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.14 | 0.11 | 0.25 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPDW
Добавьте SPDW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPDW