PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 10.54%/yr for DGRO. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between SPDN and DGRO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

-0.88

The correlation between SPDN and DGRO shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SPDN vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.39

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
3.49

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.50

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

13.52

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.39

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.77

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.76

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SPDN и DGRO

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-35.10%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-6.47%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-14.03%

-24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-19.31%

-24.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-0.28%

-74.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-3.44%

-45.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

1.67%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и DGRO

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.21%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.91%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

9.48%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.82%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.62%

+1.42%

Сравнение комиссий SPDN и DGRO

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и DGRO

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and DGRO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (2.78%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.54% vs -8.88% for SPDN. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.54% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.96% for DGRO.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор