Сравнение SPDN с DGRO
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs 13.31%/yr for DGRO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -12.21% против 13.31% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам SPDN и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Correlation
The correlation between SPDN and DGRO is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.87 |
Over the past year, the inverse relationship between SPDN and DGRO has weakened: their correlation has moved from -0.87 to -0.58, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SPDN
DGRO
Сравнение SPDN c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.55 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.71 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и DGRO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -35.10% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -6.47% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -14.03% | -24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -19.31% | -24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -35.10% | -38.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | 0.00% | -74.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -3.42% | -45.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 1.67% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и DGRO
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.81% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.09% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 9.53% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.81% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.57% | +1.43% |
Сравнение комиссий SPDN и DGRO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и DGRO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DGRO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and DGRO have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (3.50%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs DGRO's -35.10%.
On 10-year performance, DGRO leads with 13.31% vs -12.21% for SPDN. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.31% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.90% for DGRO.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор