Сравнение SPDN с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SPDN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или DGRO.
Основные характеристики
| SPDN | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.37% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | -22.34% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | -5.89% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.02% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | -1.76 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | -2.57 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 14.48% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 9.76% |
| Макс. просадка | -70.57% | -35.10% |
| Текущая просадка | -70.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и DGRO составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и DGRO
С начала года, SPDN показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и DGRO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и DGRO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.10% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и DGRO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и DGRO
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.