PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPDN с DGRO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

SPDN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.27

DGRO:

0.59

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.17

DGRO:

0.77

Коэф-т Омега

SPDN:

0.98

DGRO:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

DGRO:

0.51

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.48

DGRO:

2.02

Индекс Язвы

SPDN:

8.81%

DGRO:

3.56%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.59%

DGRO:

15.21%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

SPDN:

-69.25%

DGRO:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 0.27%.

SPDN

С начала года

1.52%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

3.93%

1 год

-4.72%

3 года

-8.80%

5 лет

-12.31%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

0.27%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-4.30%

1 год

8.64%

3 года

9.74%

5 лет

13.75%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий SPDN и DGRO

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и DGRO

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DGRO в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.73%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и DGRO

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DGRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и DGRO

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...