Сравнение SPDN с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SPDN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и DGRO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SPDN vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SPDN
DGRO
Сравнение SPDN c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.14 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.66 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.48 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.80 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.14 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.74 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.73 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и DGRO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и DGRO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и DGRO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -35.10% | -38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -10.92% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -19.31% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -4.70% | -67.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -3.48% | -44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 2.37% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и DGRO
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.57% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 7.21% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 14.47% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.84% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.63% | +1.50% |