Сравнение SPD с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard Value ETF (VTV).
SPD и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и VTV
SPD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
SPD vs. VTV — Ранг доходности на риск
SPD
VTV
Сравнение SPD c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.48 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPD и VTV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и VTV
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и VTV
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -59.27% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.32% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -17.04% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -4.58% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -7.92% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.51% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и VTV
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.65% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.71% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 14.89% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 13.88% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.67% | -0.59% |