PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. SPD is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.06%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPD charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности SPD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%.

SPD

1 день
-0.58%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
10.71%
С начала года
10.20%
1 год
15.77%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
11.05%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
$384.80K$344.70K$356.49K

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам SPD и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		10.20%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%12.16%

Correlation

The correlation between SPD and VTV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.72

The correlation between SPD and VTV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPD и VTV

Секторы
SPD
VTV

Технологии

38.5%
15.3%

Финансовые услуги

11.6%
22.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.9%

Здравоохранение

8.9%
15.2%

Промышленность

8.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.7%

Энергетика

3.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Технологии

SPD
38.5%
VTV
15.3%

Финансовые услуги

SPD
11.6%
VTV
22.4%

Коммуникационные услуги

SPD
9.9%
VTV
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPD
9.5%
VTV
3.9%

Здравоохранение

SPD
8.9%
VTV
15.2%

Промышленность

SPD
8.4%
VTV
14.3%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.5%
VTV
8.7%

Энергетика

SPD
3.0%
VTV
6.9%

Коммунальные услуги

SPD
2.2%
VTV
4.8%

Недвижимость

SPD
1.8%
VTV
2.5%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
VTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SPD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.83

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.04

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.59

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

17.77

-13.58

SPD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и VTV

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-59.27%

+31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.35%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.52%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-17.04%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.81%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.64%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и VTV

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.83%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.77%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.30%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.82%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.62%

-0.62%

Сравнение комиссий SPD и VTV

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и VTV

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.93%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPD and VTV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (5.09%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 12.48% vs 8.06% for SPD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.93% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор