Сравнение SPD с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard Value ETF (VTV).
SPD и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или VTV.
Основные характеристики
| SPD | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.61% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 33.02% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 10.32% |
| Макс. просадка | -27.38% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPD и VTV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPD и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPD показывает доходность 21.61%, а VTV немного выше – 21.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и VTV
SPD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPD c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и VTV
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.26% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и VTV
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и VTV
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.58% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.