PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HASI с SPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HASISPD
Дох-ть с нач. г.8.15%21.61%
Дох-ть за 1 год55.20%33.02%
Дох-ть за 3 года-19.21%3.57%
Коэф-т Шарпа1.072.92
Коэф-т Сортино1.794.08
Коэф-т Омега1.231.54
Коэф-т Кальмара0.721.74
Коэф-т Мартина5.7216.87
Индекс Язвы8.78%1.91%
Дневная вол-ть47.08%11.03%
Макс. просадка-76.94%-27.38%
Текущая просадка-51.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HASI и SPD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HASI и SPD

С начала года, HASI показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у SPD с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.43%
11.79%
HASI
SPD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HASI c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HASI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HASI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HASI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HASI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HASI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HASI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.72
SPD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPD, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPD, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.87

Сравнение коэффициента Шарпа HASI и SPD

Показатель коэффициента Шарпа HASI на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPD равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASI и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
2.92
HASI
SPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASI и SPD

Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SPD в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
5.73%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%3.01%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
1.26%1.91%1.65%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASI и SPD

Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.42%
0
HASI
SPD

Волатильность

Сравнение волатильности HASI и SPD

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.24%
3.58%
HASI
SPD