PortfoliosLab logo
Сравнение SPAB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAB и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPAB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.69%
557.08%
SPAB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

1.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.90

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPAB:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.53

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPAB:

3.30

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPAB:

2.10%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.36%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPAB:

-6.61%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.40% против 12.07% соответственно.


SPAB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.59%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.40%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAB и VOO

И SPAB, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPAB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPAB: 1.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPAB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPAB: 1.90
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPAB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPAB: 1.22
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPAB: 0.53
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPAB, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPAB: 3.30
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
0.54
SPAB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и VOO

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.86%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и VOO

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-9.90%
SPAB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и VOO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
13.96%
SPAB
VOO