Сравнение SPAB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPAB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или VOO.
Основные характеристики
| SPAB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 12.33% |
| Макс. просадка | -18.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и VOO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и VOO
С начала года, SPAB показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.46% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и VOO
И SPAB, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и VOO
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и VOO
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и VOO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.