PortfoliosLab logo
Сравнение SPAB с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAB и BNDW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPAB и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
11.23%
SPAB
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

1.28

BNDW:

1.54

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.88

BNDW:

2.28

Коэф-т Омега

SPAB:

1.22

BNDW:

1.27

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.52

BNDW:

0.61

Коэф-т Мартина

SPAB:

3.26

BNDW:

5.68

Индекс Язвы

SPAB:

2.10%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.36%

BNDW:

4.28%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

SPAB:

-6.94%

BNDW:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.95%.


SPAB

С начала года

2.41%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.94%

5 лет

-0.85%

10 лет

1.34%

BNDW

С начала года

1.95%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

1.65%

1 год

6.85%

5 лет

-0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAB и BNDW

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPAB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPAB: 1.28
BNDW: 1.54
Коэффициент Сортино SPAB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPAB: 1.88
BNDW: 2.28
Коэффициент Омега SPAB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPAB: 1.22
BNDW: 1.27
Коэффициент Кальмара SPAB, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPAB: 0.52
BNDW: 0.61
Коэффициент Мартина SPAB, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPAB: 3.26
BNDW: 5.68

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.54
SPAB
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и BNDW

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BNDW в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.87%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и BNDW

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-4.54%
SPAB
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и BNDW

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
1.51%
SPAB
BNDW