Сравнение SPAB с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SPAB и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или BNDW.
Основные характеристики
| SPAB | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 2.49% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 7.79% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -1.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 6.23 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 4.91% |
| Макс. просадка | -18.56% | -17.22% |
| Текущая просадка | -8.34% | -6.30% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и BNDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и BNDW
С начала года, SPAB показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и BNDW
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и BNDW
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BNDW в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.15% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и BNDW
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и BNDW
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.