PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPAB с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с BNDW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

SPAB и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или BNDW.

Корреляция

Корреляция между SPAB и BNDW составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

1.00

BNDW:

1.21

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.42

BNDW:

1.71

Коэф-т Омега

SPAB:

1.17

BNDW:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.42

BNDW:

0.48

Коэф-т Мартина

SPAB:

2.44

BNDW:

4.28

Индекс Язвы

SPAB:

2.12%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.36%

BNDW:

4.27%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

SPAB:

-7.34%

BNDW:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.31%.

SPAB

С начала года

1.98%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.30%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.40%

BNDW

С начала года

1.31%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.14%

5 лет

-0.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPAB и BNDW

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и BNDW

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BNDW в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.92%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.02%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и BNDW

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и BNDW

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...