PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и CNYA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMIN и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.46%
32.07%
SMIN
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

CNYA:

0.24

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

CNYA:

0.58

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

CNYA:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

CNYA:

0.17

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

CNYA:

0.44

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

CNYA:

18.51%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

CNYA:

33.91%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

CNYA:

-38.83%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -2.33%.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.66%

5 лет

24.68%

10 лет

9.40%

CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.91%

5 лет

1.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и CNYA

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
CNYA: 0.24
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
CNYA: 0.58
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
CNYA: 1.09
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
CNYA: 0.17
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
CNYA: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.24
SMIN
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и CNYA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности CNYA в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и CNYA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-38.83%
SMIN
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и CNYA

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 9.12%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
10.73%
SMIN
CNYA