Сравнение SMDV с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
SMDV и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или RYLD.
Основные характеристики
| SMDV | RYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 10.90% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 15.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | -2.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 10.08% |
| Макс. просадка | -34.12% | -41.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между SMDV и RYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и RYLD
С начала года, SMDV показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и RYLD
SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDV c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и RYLD
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности RYLD в 11.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.56% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.73% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и RYLD
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и RYLD
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.