PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMDV с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDV с RYLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

SMDV и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или RYLD.

Корреляция

Корреляция между SMDV и RYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMDV:

0.17

RYLD:

-0.00

Коэф-т Сортино

SMDV:

0.49

RYLD:

0.12

Коэф-т Омега

SMDV:

1.06

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMDV:

0.22

RYLD:

-0.00

Коэф-т Мартина

SMDV:

0.55

RYLD:

-0.01

Индекс Язвы

SMDV:

8.37%

RYLD:

5.15%

Дневная вол-ть

SMDV:

20.85%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

SMDV:

-34.12%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

SMDV:

-12.35%

RYLD:

-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -6.64%.

SMDV

С начала года

-2.49%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-8.93%

1 год

3.48%

5 лет

11.04%

10 лет

7.60%

RYLD

С начала года

-6.64%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-7.29%

1 год

-0.04%

5 лет

7.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMDV и RYLD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMDV и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMDV c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и RYLD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности RYLD в 13.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.88%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.21%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и RYLD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и RYLD

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...