PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMDV returned 3.88%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%7.79%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between SMDV and RYLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between SMDV and RYLD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и RYLD

Секторы
SMDV
RYLD

Финансовые услуги

31.9%
104.9%

Промышленность

22.2%
17.5%

Коммунальные услуги

15.8%
2.9%

Сырьевые материалы

7.8%
4.8%

Недвижимость

7.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.4%

Технологии

3.2%
16.8%

Здравоохранение

1.8%
16.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Энергетика

-

6.2%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
RYLD
104.9%

Промышленность

SMDV
22.2%
RYLD
17.5%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
RYLD
2.9%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
RYLD
4.8%

Недвижимость

SMDV
7.4%
RYLD
6.2%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
RYLD
2.4%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
RYLD
8.4%

Технологии

SMDV
3.2%
RYLD
16.8%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
RYLD
16.5%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
RYLD
2.5%

Энергетика

SMDV

-

RYLD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SMDV vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.03

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.86

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.43

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

13.86

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.03

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SMDV и RYLD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-41.53%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.29%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-19.05%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.33%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.19%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.84%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.55%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и RYLD

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.02%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.60%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

10.67%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

14.03%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.20%

+3.53%

Сравнение комиссий SMDV и RYLD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и RYLD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and RYLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, SMDV leads with 3.88% vs 2.69% for RYLD. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMDV has performed better with a 3.88% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 2.42% for SMDV.

SMDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Hedge Fund. SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор