PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.98%
7.99%
SMDV
RYLD

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.29%.


SMDV

С начала года

15.65%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

18.38%

1 год

30.08%

5 лет (среднегодовая)

6.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RYLD

С начала года

10.29%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

8.79%

1 год

13.01%

5 лет (среднегодовая)

3.58%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SMDVRYLD
Коэф-т Шарпа1.491.31
Коэф-т Сортино2.261.89
Коэф-т Омега1.271.26
Коэф-т Кальмара2.590.75
Коэф-т Мартина6.247.85
Индекс Язвы4.90%1.70%
Дневная вол-ть20.54%10.18%
Макс. просадка-34.12%-41.52%
Текущая просадка-1.51%-6.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и RYLD

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.


RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SMDV и RYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.31
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.261.89
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.26
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.590.75
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.247.85
SMDV
RYLD

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.31
SMDV
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и RYLD

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности RYLD в 11.90%


TTM202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.60%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.90%12.65%13.50%12.35%10.77%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и RYLD

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-6.54%
SMDV
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и RYLD

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
3.68%
SMDV
RYLD